Grafico hit su scostamento percentuale

[livioptions]

Per ora ho messo a mercato lo strangle su stoxx settimanale +C2525 +P2425 ho speso 10.8 punti ora provo a vendere le ali ad un prezzo più alto

Purtroppo lo stoxx ha fatto un minimo prossimo ai 2400 ma solo dopo il settlement.
6,8 punti persi (avevo venduto le ali a 4 punti) mi rifarò speriamo la settimana prossima

[flavio.longoni]

Purtroppo lo stoxx ha fatto un minimo prossimo ai 2400 ma solo dopo il settlement.
6,8 punti persi (avevo venduto le ali a 4 punti) mi rifarò speriamo la settimana prossima

Forse la domanda può sembrare banale, ma a che strike hai venduto le ali?

[livioptions]

A 25 punti dalle acquistate

[flavio.longoni]

A 25 punti dalle acquistate

Grazie per la risposta.
Domanda sui condor ITM: sto leggendo sul forum tutto quello che trovo su questa strategia e devo dire che il materiale è tanto, passo da certezze a dubbi, ma è affascinante. Veniamo alla domanda: è una strategia che può essere fattibile anche su scadenze weekly?
Poi, mi confermate che è una strategia a debito? razie per l'aiuto nella comprensione.

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la risposta.
Domanda sui condor ITM: sto leggendo sul forum tutto quello che trovo su questa strategia e devo dire che il materiale è tanto, passo da certezze a dubbi, ma è affascinante. Veniamo alla domanda: è una strategia che può essere fattibile anche su scadenze weekly?
Poi, mi confermate che è una strategia a debito? razie per l'aiuto nella comprensione.

Può essere fatta anche con le settimanali.
E' una strategia a credito perchè incassi di più di quanto spendi.

[flavio.longoni]

Può essere fatta anche con le settimanali.
E' una strategia a credito perchè incassi di più di quanto spendi.

Ciao Tiziano, grazie per la risposta, ma ero convinto fosse a debito, dove sbaglio?
Se per esempio il sottostante (titolo x) quota 100, io vendo una put itm 150 e copertura a 180. Il prezzo della copertura a 180 è maggiore del premio incassato vendendo la put 150.
Questo è come l'ho capita io, ma dove è l'errore??
Grazie per la pazienza!!

[livioptions]

Ciao Flavio, come l'hai scritta tu è un debit put spread perchè la put 180 costa più della put 150 nel caso del condor ITM partendo dal tuo esempio dovresti vendere call 90 put 110 e comprare le protezioni call 120 e put 80, e quindi sarà a credito perchè le vendute sono più costose delle comprate. Ti è più chiaro?


PS non confondere il condor itm con la strategia messa a mecato da me sullo stoxx.

[flavio.longoni]

Ciao Flavio, come l'hai scritta tu è un debit put spread perchè la put 180 costa più della put 150 nel caso del condor ITM partendo dal tuo esempio dovresti vendere call 90 put 110 e comprare le protezioni call 120 e put 80, e quindi sarà a credito perchè le vendute sono più costose delle comprate. Ti è più chiaro?


PS non confondere il condor itm con la strategia messa a mecato da me sullo stoxx.

Eh si, ho fatto un pò di confusione..... ma con il tuo esempio adesso è chiaro. Sbagliavo completamente nella costruzione delle coperture

Per fortuna che ci siete voi, GRAZIE!!

[Cagalli Tiziano]

Eh si, ho fatto un pò di confusione..... ma con il tuo esempio adesso è chiaro. Sbagliavo completamente nella costruzione delle coperture

Per fortuna che ci siete voi, GRAZIE!!

...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

... per fortuna che c'è Livioptions

[flavio.longoni]

...e io avevo capito che ti riferivi al Condor ITM

... per fortuna che c'è Livioptions

Le nozioni da apprendere sono tante ed è facile per me fare confusione, ma per fortuna ci siete tutti voi come supporto. Con piccoli esempi molte volte si squarciano le nuvole che hai in testa. Grazie ancora.