Grafico Probabilità Montecarlo

[Andrea Cagalli]

Salve a tutti,

una domanda rivolta a Cagalli ed il suo staff sulla probabilita' montecarlo.

Il valore deducibile dal grafico ai diversi strike delle opzioni e' usato da Fiuto Beta
per valutare la probabilita' di profitto delle strategie?

grazie molte,

enrico

Ciao,
il grafico della probabilità montecarlo non viene usato per il calcolo della probabilità di profitto delle strategie.
Questo grafico va interpretato nel seguente modo:
- nell'asse X si trovano gli strike delle opzioni;
- nell'asse Y per ogni strike si trova la probabilità che quell'opzione diventi oppure scada ITM;
- per le opzioni di tipo americano il calcolo della probabilità considera i valori ottenuti dalla simulazione montecarlo anche durante la vita dell'opzione, non solo a scadenza;
- per le opzioni di tipo europeo il calcolo della probabilità considera i valori ottenuti dalla simulazione montecarlo esclusivamente a scadenza.

Ciao Ciao