Discussione: Gamma Rent
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24-02-12, 23:19 #1
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Gamma Rent
Un'opzione con una IV del 29% su sottostante a 6750 ha il Daily BE Gamma Rent di 122
Significa che devo guadagnare da qualche parte 122 Euro al giorno per compensare la perdita temporale dell'opzione ?
E' una forma di scalping sulla volatilità ? Oppure ?
Ho trovato una formula grezza per calcolare questo Gamma Rent : IV * RADQ(252) * UL, ma quasi certamente non è del tutto esatta perché il risultato sarebbe 123,31.
Il Gamma Rent su Forward si calcola in maniera differente che sul Future ?
Sicuramente è un argomento per specialisti, mi piacerebbe però avere qualche informazione al riguardo oppure qualche suggerimento su testi da consultare