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06-04-12, 14:55 #1
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Indicatore per capire quando i prezzi delle opzioni sono alti o bassi.
Ciao a tutti
La mia richiesta viene a seguito di quanto visto fare a Te Tiziano in più occasioni, ossia vendere opzioni ad una certa ora ad esempio le 16.00 ed alle 17.00 avere un at now che monta per effetto del calo della volatilità e consentirti di entrare in guadagno e quindi di alzare il payoff.
Esiste una modalità su fiuto pro per capire quando , durante la giornata è più vantaggioso vendere piuttosto che comperare Opzioni ?
Avevo pensato a due indicatori distinti, uno per la vendita delle opzioni e che mi faccia capire se la volatilità o il prezzo BID applicato dal MM è più alto rispetto al valore teorico B&S ed il secondo per l' acquisto delle protezioni o la chiusura delle vendute che mi faccia capire se il prezzo Ask applicato dal MM è basso.
Pressapoco così :
1) BID per la vendita opzioni
2) ASK per acquisto opzioni
Immagino che coivolgendo tutta la chain la cosa non sia così banale , ma magari se la cosa si potesse vedere solo sull' Atm si potrebbe dedurre che tutta la curva di volatilità si alza o si abbassa.
Che dite ? Ci può stare oppure è uno strafalcione ?
PaoloUltima modifica di papacharlie; 06-04-12 alle 15:14