Un quesito sulla determinazione del prezzo di una Call

[the learner]

Casomai, visto che prezzate l'opzione 0,60 provate a usare black scholes mettendo come vola 1% (da 100 a 101 o 99) usando sottostante 100, strike 100 e durata 1YR con tassi e dividendi a zero. Uscirà un altro prezzo.

E scusa, come hai fatto a dire al buon modello B&S che la probabilità di avere 101 è 60% mentre quella di avere 99 è 40% e che NON esistono altri eventi (cosa che invece B&S si aspetta)?
Perdona se insisto ma qui si sta parlando del tuo esercizio e, sulla base dei dati da te forniti, e sulla base delle ipotesi fatte, tu potrai ottenere un prezzo solo nel modo illustrato. B&S è inutilizzabile.