mi è venuto in mente una tattica per costruire spread di venduto minimizzando
i rischi e ottimizzando i risultati specialmente se le comprate sono piuttosto out .
si inizia acquistando e si hedgia il comprato . se va male si chiude con poca spesa .
se va bene si tiene l'opzione e si liquida in perdita l'elemento hedgiante .
si vende a questo punto una pesante opz. compensando e guadagnando con un
venduto più potente dell' hedge perso .
credo di aver detto giusta cosa e domando : con cosa si può hedgiare una o più opz.
mibo out per breve tempo ?
okjon , tuttora ignobile, marcello .