Discussione: Grafico Storico della volatilità Implicita
Visualizzazione Ibrida
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04-06-13, 19:12 #1
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04-06-13, 20:11 #2..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-06-13, 20:07 #3
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06-06-13, 07:18 #4
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06-06-13, 09:44 #5
Guardano la volatilità che indica il "rischio" di direzione ed i DPD che indicano dove sono posizionate le mani forti.
Devi però tenere presente che sono sempre analisi fatte per il breve, per la giornata e quindi vanno rifatte ogni giorno. Il mercato è dinamico e lo deve essere anche l'analisi e la strategia.
Diverso è invece individuare il trend di lungo, quello che serve per piazzare la strategia Long o Short. Per quello ci vogliono anche le interpolazioni delle scadenze più lontane e naturalmente la devi fare su tutti gli strumenti correlati al ciclo finanziario.
E' complicato da spiegare sul forum, ma il risultato è quello che si vede nella sezione segnali...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-06-13, 10:50 #6
Ciao Tiziano,
io lavoro con le sole weekley ftsemib e devo dire che a parte qualche cavolata mi è andata sempre bene.
Proprio seguendo in parte il tuo ragionamento io preferisco le weekley in quanto, dando per scontato una giusta analisi volatilità/rischio/rendimento, faccio in modo che solo il theta mi controlli le altre greche proprio perchè partendo con un condor da 1000 punti (simmetrico ovviamente) non credo che possa accadere l'inverosimile in 6gg (male che vada una sola correzione. Ho avuto sempre risultati da quando ho iniziato. Ho pensato questo in quanto con strategie a 30/40 gg mi dovevo impegnare a controllare direttamente tutte le variabili e quindi ho tagliato la testa al toro.Faccio in modo che preso bene un condor a pochi giorni dalla scadenza il theta batta tutte le altre variabili o meglio che litighino fra loro, mentre aumenterebbe la probabilità di successo.
Il rischio è maggiore (io vendo 6 contratti ) però con una sola correzione mi assicuro un guadagno in solo 6 gg di 600€
cosa ne pensi......?
Altrimenti cambio visione
grazie
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06-06-13, 14:14 #7
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06-06-13, 14:18 #8
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06-06-13, 15:14 #9
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06-06-13, 16:46 #10
ciao smash,
in questa settimana ho chiuso un condor scadenza 7/6/2013 con un guadagno di 535€ (vendute 3 put 16600 e vendute 3 call 17500....ieri l'indice faceva 17100 circa quando ho chiuso). Il mio ragionamento si basa sul fatto che a breve scadenza faccio in modo che una greca tenga a bada le altre( nel breve il theta è + forte delle altre anche se si oscilla di +/-1.5%). Sappiamo che il tetha è forte quando, valutando bene il range da prendere in considerazione con il dpd(vedo solo gli istogrammi da forza 3 in su) e la volatilità diviso 4 (come Tiziano ci ha insegnato in un video corso di qualche tempo fa!!), mi rendo conto di quella che potrebbe essere l'oscillazione max in una settimana. Quindi entro prima da un lato con segnale orario sia vedendo il bobao che il fiuto canale a 1h e poi dall'altro. Il range che scelgo sarà di 500 punti per lato. Ovviamente vedrò gli stessi indicatori anche sul daily. Si corre il rischio di una correzione giustamente però sarà solo una.....quella di togliere una delle 2 gambe del condor e comprare call/put atm.
Mi auguro abbia reso bene l'idea.
Giorgio