Spiegazione future continuos

[CIVT]

Grazie Denis, perfetto come sempre .
E l'indice rettificato, in cosa consiste?

Ciao, intendi allineare l'indice al future? Ne parla Tiziano in questo video dal minuti 5 in poi http://videolive.taliatools.com/vide...d&lang=it&web=

Da quanto ho capito serve per prendere il riferimento del future e replicarlo sull'indice che non incorpora la svalutazione data dallo stacco dei dividendi in quanto quando vengono staccati i dividendi le azioni perdono valore e questo si ripercuote sull'indice che di conseguenza si disallinea rispetto al future front month e quindi può creare errori nel calcolo del payoff e dell'at now.

Io invece ho una domanda che riguarda i Future su azioni!!!Tiziano in questo video http://videolive.taliatools.com/vide...4&lang=it&web= al minuto 6 parla di questi future in azioni dicendo che sono quotati sull'EUREX e tradabili nella sessione giornaliera di borsa italiana, che sono molto utili perchè permettono di tradare titoli americani con orario italiano, che non hanno problemi di marginazione perchè sono sempre sulla stessa borsa, che non hanno rischio valuta perchè sono quotati in euro e cosa non da poco che essendo future non richiedono il prestito titoli perchè si shortano!!! Ah dimenticavo, dice anche che essendo future una volta shortati non possiamo venire esercitati dalla controparte....ma allora dov'è la fregatura??? Perchè quando facciamo hedging non utilizziamo i future in opzioni anche per il mercato italiano???? Forse perchè non esistono? Ed ancora....per chi invece trada direttamente sul mercato americano la sera che alternative esistono per hedgiare posizioni in titoli azionari? Possiamo andare ancora sull'eurex ed hedgiare di giorno grazie a Fiuto Pro o esistono alternative migliori? Come vedete ho piu' dubbi che certezze!!! :D

Ciao a tutti e buon week-end

[TraderOne]

Buongiorno a tutti.
Scusate, mi permetto una piccola precisazione. In realtà non tutti i future continui vengono semplicemente agganciati alla precedente scadenza. Vengono spesso fatte anche le rettifiche, per esempio per eliminare i gap da scadenza. Non tutti i fornitori di dati utilizzano le stesse regole di rettifica o non-rettifica, ecco perché è importante leggersi le note informative specifiche del fornitore dati prima di utilizzarne uno. Questo è importante soprattutto se si testano tading system automatici, per avere la certezza che il proprio trading system sia compatibile con il tipo di dati utilizzati e che sia quindi realmente replicabile sul mercato reale.

[realdrago]

Buongiorno a tutti.
Scusate, mi permetto una piccola precisazione.

Ben vengano queste precisazioni Grazie!