Come posso migliorare?

[TomBishop]

Interessantissima questa discussione, grazie Cmerru per il tuo contributo, scrivo poco ma quando leggo commenti così vanno evidenziati.

(PS anche io vedendo il video di tiziano ho impostato le medie mobili a 5 e 20 gg entrambe esponenziali però.. credo cambi poco alla fine)

[Cagalli Tiziano]

Interessantissima questa discussione, grazie Cmerru per il tuo contributo, scrivo poco ma quando leggo commenti così vanno evidenziati.

(PS anche io vedendo il video di tiziano ho impostato le medie mobili a 5 e 20 gg entrambe esponenziali però.. credo cambi poco alla fine)

Magari la 20 lasciala normale in maniera tale che sia meno reattiva per il cambio ti trend di lungo.
E lasci esponenziale la 5 che ti indica più rapidamente il movimento sul trend di breve.

[Cagalli Tiziano]

e quello che ti posso dire..montati la strategia che il mercato ti detta..

Nei tuoi post hai schematizzato, scritto le linee guida che un trader in opzioni dovrebbe seguire.
Ognuno poi ha il suo sistema e lo adatterà, ma le linee guida sono proprio quelle che hai scritto.

[TomBishop]

Magari la 20 lasciala normale in maniera tale che sia meno reattiva per il cambio ti trend di lungo.
E lasci esponenziale la 5 che ti indica più rapidamente il movimento sul trend di breve.

Immediatamente aggiornato il mio grafico Grazie!

[cmerru]

Immediatamente aggiornato il mio grafico Grazie!

approfitto e aggiorno anche io ! eheh...

[cmerru]

ok grazie !
facendo seguito all'esempio che fai tu, se Lunedì le due medie ti danno il segnale long vendi una put con strike ad esempio indicato dall'analisi della "strategia del mercato" e quando hai il segnale opposto vendi la call sempre con strike indicato dalla "strategia del mercato"

allora..di solito considero un po' di cose..

ipotizziamo segnale long..magari prima di tutto butto un'occhiata al momentum..quanta forza ha questo movimento..per decidere se e con quanto entrare a mercato..

seconda..magari da doctor price di fiuto pro...o dalla deviazione standard come indicatore..butto un'occhio anche sulla volatilità..nel senso se bassa magari può essere conveniente comprare delle call..piuttosto che vendere una put..e non "capparsi" il max gain in caso di forte movimento direzionale long..

non per forza gli strike coincideranno con la strategia del mercato in quel momento..che è la risultante di tante mosse precedenti fatte dagli istituzionali...

però se entro con strike itm..di solito almeno delta 0,6/0,7...per cercare di salire sul treno del movimento direzionale..che ripeto se molto consistente..può portarti su obiettivi di take profit molto velocemente..

e quando avrò il segnale opposto..dipende da dove sarà andato il mercato nel frattempo..valgono gli stessi principi di cui sopra..(anche se mi accorgo che tendenzialmente in questi casi vado a vendere più che altro call..sempre itm..)..

[cmerru]

aggiungo..per fare hedging in modo più efficiente..perchè non provi a gestirlo ad esempio col bobao su time frame che so anche 1 h..limiti gli interventi..(decidi sostanzialmente ogni ora)...il sistema ti dice quando entrare ed uscire con un'alta probabilità..e "rischi" anche di consolidarti dei gain anche importanti che possono permetterti di chiudere la strategia magari molto in anticipo rispetto ai tuoi obiettivi di take profit..

per fare un esempio di come usi l'hedgng con il bobao tu in sostanza se hai venduto una call vai sul TF 1 h ed entri in copertura quando la LR incrocia da basso verso l'alto e lo verifichi ogni ora ?[/QUOTE]


si..qui puoi essere "aggressivo"..o meno..dipende anche qui dalla tua propensione..

ovviamente ci sono tante altre variabili..ad esempio come è messo il tuo payoff rispetto al at now del sottostante...e quanto manca a scadenza...

però in generale è come hai detto..se voglio proteggere in modo puntuale..mi affido al bobao 1 h...certo so che è un uso un po' spinto e magari anche un po' aggressivo..(ad esempio proteggo anche quando magari non ne avrei strettamente bisogno)..ma mi trovo meglio a gestire poi dei consolidati positivi che posso poi utilizzare convenientemente nei momenti di gestione della strategia più difficili...!!

[stefano1979]

Una domanda che può sembrare stupida e forse lo è...

Quando vendete un opzione acquistate sempre una copertura (anche molto DOTM)?

Io quando vendo cerco di acquistare una copertura in quelle che costano veramente pochi euro e non mi mangiano molto premio, lo faccio principalmente per fissare un tetto di perdita (e quindi di margine). Poi man mano che il sottostante si muove magari compro coperture più vicine... Ha senso come ragionamento secondo voi?

[pea]

Una domanda che può sembrare stupida e forse lo è...

Quando vendete un opzione acquistate sempre una copertura (anche molto DOTM)?

Io quando vendo cerco di acquistare una copertura in quelle che costano veramente pochi euro e non mi mangiano molto premio, lo faccio principalmente per fissare un tetto di perdita (e quindi di margine). Poi man mano che il sottostante si muove magari compro coperture più vicine... Ha senso come ragionamento secondo voi?

grazie Stefano 79 per aver aperto questa fondamentale discussione.
Un 2/3 annetti fa' mi ero avvicinato al mondo della vendita options, ma proprio l'oggetto di questa discussione non mi ha mai fatto partire concretamente.
spero che questa discussione possa proseguire con il supporto di qualche "utente master".
riguardo alla tua domanda. di solito si dice che comprar opzioni e' come buttare soldi, ma secondo me, su certi strike fondamentali, e con certi timing di scadenza, puo' essere una delle poche vie d'uscita dal coprirsi con future e andare di stoploss in stoploss.
il future di copertura e' valido, ma secondo mesolo quando si e' in gain e lo si tramuta in trading direzionale tradizionale su livelli chiave.
ma quando si e' sul proprio strike si possono prendere 3 stoploss al giorno e in un paio di sedute buttare via il premio di 3 mesi...questo e' secondo me il vero problema sul quale lavorare concretamente.
questa e' la mia esperienza, pero' sicuramente ci sono utenti piu' esperti che avranno di meglio da consigliarti.
seguo con curiosita'!

[cmerru]

Una domanda che può sembrare stupida e forse lo è...

Quando vendete un opzione acquistate sempre una copertura (anche molto DOTM)?

Io quando vendo cerco di acquistare una copertura in quelle che costano veramente pochi euro e non mi mangiano molto premio, lo faccio principalmente per fissare un tetto di perdita (e quindi di margine). Poi man mano che il sottostante si muove magari compro coperture più vicine... Ha senso come ragionamento secondo voi?

si..coperture sempre..
ecco magari io quando entro (a meno che non sia forzato a farlo per mancanza di margine sufficiente)...se entro in modo direzionale..aspetto a prendere la copertura magari a fine giornata...ma questo è un mio modus operandi..solo perchè ho modo di stare a guardare come va il mercato tutto il giorno!!...

un altro sistema interessante per comprare prima le coperture è metterti un bobao che so a 5 minuti...tranquillo che se compri in situazione di inizio segnale long/short sicuramente avrai acquistato su un min/max relativo non dico della giornata..ma quanto meno di quella sessione di che so..anche solo 30 min...non avrai risparmiato magari moltissimo ma qualcosina si...

anzi..se il segnale direzionale si fosse rivelato corretto...ci sta in questi casi che prendi magari delle coperture più vicine a prezzo basso..anzi..puoi prenderne anche più di una per ogni venduta (consigliabile)...

quello che fai di avvicinare le coperture ha molto senso secondo la mia piccola esperienza se ti avvicini a scadenza..sei impostato bene come payoff e avvicinare le coperture ti può servire..spendendo pochissimo..a sbloccare dei margini...magari per fare altre strategie...

io personalmente non amo molto toccare le coperture..
nel senso se ho sbagliato direzione..devono lavorare proprio le coperture...con le quali appunto ci si fissa un tetto di margine..ma non di perdita..nel senso non aspetterei mai ad intervenire troppo...in sintesi non è che interverrei solo se raggiungo la massima perdita..ci sarà sicuramente stata da fare qualche mossa prima! e quindi le coperture tendenzialmente le lascio lì...dove erano... a meno appunto che non necessiti di sbloccare dei margini per qualche motivo...