Relazione tra valore dell'opzione e fattori quantificabili

[Limba]

Buongiorno a tutti, vi allego uno schema in cui ho provato a riassumere la relazione tra i diversi fattori (vita residua, strike price, vola etc..) e il valore dell'ozpzione call/put e long/short. Vi chiedo gentilmente se quanto ho indicato è giusto, o se ho toppato in qualche cosa.
Grazie per la risposta.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti, vi allego uno schema in cui ho provato a riassumere la relazione tra i diversi fattori (vita residua, strike price, vola etc..) e il valore dell'ozpzione call/put e long/short. Vi chiedo gentilmente se quanto ho indicato è giusto, o se ho toppato in qualche cosa.
Grazie per la risposta.

Se lo fai con Fiuto Beta vedi le greche e hai subito la risposta.
Comunque ho corretto il tuo schema con dei meno o degli uguale colorati in rosso...qualche imprecisione...

[Limba]

Mitico Tiziano, grazie per la tempestiva risposta. Ti chiedo gentilmente:
1) a parità di altri fattori, se lo strike aumenta il valore della long call si riduce e quello della long put aumenta, o no?
2) a parità di altri fattori,ad una maggiore vita residua non corrisponde un maggior valore dell'opzione (call/put long o short)?
3) per i dividendi attesi, come funziona?
Chiedo scusa se pongo queste domande, ma sono proprio alle prime armi. Sto cominciando a usare fiuto beta e ancora.... sono un pò in alto mare... penso sia normale.
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Mitico Tiziano, grazie per la tempestiva risposta. Ti chiedo gentilmente:
1) a parità di altri fattori, se lo strike aumenta il valore della long call si riduce e quello della long put aumenta, o no?
2) a parità di altri fattori,ad una maggiore vita residua non corrisponde un maggior valore dell'opzione (call/put long o short)?
3) per i dividendi attesi, come funziona?
Chiedo scusa se pongo queste domande, ma sono proprio alle prime armi. Sto cominciando a usare fiuto beta e ancora.... sono un pò in alto mare... penso sia normale.
Grazie

Ora ho capito...allora ti consiglio di guardarti questo video corso ... le domande che hai fatto indicano che devi prima fare un pò di teoria.
1) Lo strike non cambia mai...lo decidi quando compri/vendi il contratto
2) giusto il punto 2. Però si deve vedere se per te il passare del tempo è un vantaggio per cui se comperi è uno svantaggio se vendi è un vantaggio.
3) I dividendi attesi sono già conosciuti e quindi sono già parte del prezzo dell'opzione.

Non demoralizzarti che una volta che avrai padronanza sarà una cosa divertente oltre che remunerativa.

[Limba]

Tiziano, grazie ancora. Sto già guardando i video che mi hai segnalato e sono molto utili. Grazie per l'incoraggiamento.
Quando avrò bisogno di qualche chiarimento, posterò
Buon Trading!!