Perchè non perde valore?

[freemenn]

Salve a tutti,
solitamente una opzione Call dovrebbe perdere valora avvicinandosi alla data di scadenza fino ad arrivare a "quasi" 0 nel gg. di scadenza.
Dunque, avevo venduto, facente parte di una strat. un opzione Call 10 delle Ass. Generali. con scadenza 21/12/12 Incassando 2.118 Adesso, 10gg prima della scadenza tale opzione vale ancora 2.890 (visto anche la salita dell' sottostante). Come mai opzione opzione conserva ancora tutto questo valore? E quale valore potrebbe potrebbe ancora avere prima della scadenza?

grazie per lumi

[cmerru]

Salve a tutti,
solitamente una opzione Call dovrebbe perdere valora avvicinandosi alla data di scadenza fino ad arrivare a "quasi" 0 nel gg. di scadenza.
Dunque, avevo venduto, facente parte di una strat. un opzione Call 10 delle Ass. Generali. con scadenza 21/12/12 Incassando 2.118 Adesso, 10gg prima della scadenza tale opzione vale ancora 2.890 (visto anche la salita dell' sottostante). Come mai opzione opzione conserva ancora tutto questo valore? E quale valore potrebbe potrebbe ancora avere prima della scadenza?

grazie per lumi

senza fare considerazioni particolari su vola prezzata dal mmaker....generali però adesso viaggia intorno a 12,95..credo quindi che il valore intrinseco della call grosso modo ci deve essere..(delta 12,95 - strike 10)...l'opzione è ora itm...(se non deep itm)...

[Apocalips]

Salve a tutti,
solitamente una opzione Call dovrebbe perdere valora avvicinandosi alla data di scadenza fino ad arrivare a "quasi" 0 nel gg. di scadenza.
Dunque, avevo venduto, facente parte di una strat. un opzione Call 10 delle Ass. Generali. con scadenza 21/12/12 Incassando 2.118 Adesso, 10gg prima della scadenza tale opzione vale ancora 2.890 (visto anche la salita dell' sottostante). Come mai opzione opzione conserva ancora tutto questo valore? E quale valore potrebbe potrebbe ancora avere prima della scadenza?

grazie per lumi

La tua opzione venduta, Vega negativa, ha risentito negli ultimi giorni oltre al cambio di moneyness anche dell'aumento di volatilità implicita la quale come sai ha un rapprorto di proporzionalità diretta con il valore dell'opzione ma tieni presente che la vola implicita varrà sempre zero a scadenza.



Apo

[freemenn]

grazie per le vostre risposte. Relativo al "prezzo" del MM, ho constatato che su IWBank me la prezza ad: 2.890 Invece sulla T3 (e quindi anche su fiuto beta) le la prezza 2.118 Ma è possibile tutta questa differenza??

grazie
PS: vi è un altro sito ove reperire le quotazioni delle opzioni? (sò di yahoo ma non le trovo)

[Cagalli Tiziano]

grazie per le vostre risposte. Relativo al "prezzo" del MM, ho constatato che su IWBank me la prezza ad: 2.890 Invece sulla T3 (e quindi anche su fiuto beta) le la prezza 2.118 Ma è possibile tutta questa differenza??

grazie
PS: vi è un altro sito ove reperire le quotazioni delle opzioni? (sò di yahoo ma non le trovo)

Quelle di Yahoo e di Fiuto Beta sono ritardate di una ventina di minuti. Ecco il motivo della differenza con i prezzi delle piattaforme.

[freemenn]

Grazie Tiziano per la risposta. Mi riferivo all prezzo effettivo non il suo ritardo nell' aggiornamento. Ovvero, su IWBank, tale opzione ieri era quotata 2.890 per tutto il giorno e sulla T3 ad 2.118 per tutto il giorno. Oggi su IWBank è a 3.096 e sulla T3 ad 2.53
Quindi mi chiedo: Quale è il valore vero della quotazione di questa opzione?
Mi viene, anche soltanto lontanamente, da pensare che quelli della IWBank fanno i furbi facendo i prezzi a "modo loro" approfittando/lucrando di una eventuale rivendità?
(scusate, ho fatto trading sul forex e ne ho visto di tutti colori)


Cè qualche altra fonte dove reperire la quotazione? ( non le trovo su yahoo)

grazie mille

[cmerru]

Grazie Tiziano per la risposta. Mi riferivo all prezzo effettivo non il suo ritardo nell' aggiornamento. Ovvero, su IWBank, tale opzione ieri era quotata 2.890 per tutto il giorno e sulla T3 ad 2.118 per tutto il giorno. Oggi su IWBank è a 3.096 e sulla T3 ad 2.53
Quindi mi chiedo: Quale è il valore vero della quotazione di questa opzione?
Mi viene, anche soltanto lontanamente, da pensare che quelli della IWBank fanno i furbi facendo i prezzi a "modo loro" approfittando/lucrando di una eventuale rivendità?
(scusate, ho fatto trading sul forex e ne ho visto di tutti colori)


Cè qualche altra fonte dove reperire la quotazione? ( non le trovo su yahoo)

grazie mille

scusa quale valore prendi come "prezzo"?

a me risulta che tale opzione oggi non abbia proprio fatto prezzo (fatto che accade spesso sulle mibo)..

e ora...ore 11.30..mi risulta un bid 3,0025 e un ask 3,173...

ma nessuno scambio è stato ancora fatto...quindi ocio!