Originariamente Scritto da
bergamin
Tu rolli sullo strike che sta dietro la tua opzione quando questa ha raggiunto lo stesso delta che avevi quando hai messo a mercato la strategia.
Questa è la prima regola che ho imparato da Tiziano che comunque ritrovi in diversi filmati suoi.
Ma è semplicissima! (Ora che ma l'ha insegnata
)
Il concetto che ci sta dietro è che il delta rappresenta la probabilità di essere toccati per cui il MM pagherà lo stesso rischio tenendo però conto della vola del sottostante che potrebbe essere cambiata e dei giorni trascorsi.