Visualizzazione Ibrida
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22-01-13, 23:21 #1
bravo Thalos, la logica del tuo ts mi sembra giusta e comunque alla fine la cosa che piu conta è il risultato finale, che poi ad esso ci si arriva con l'uno o con l'altro metodo nulla importa, l'importante come dici tu è portare a casa la pagnotta.
Una volta conseguito questo risultato, lo studio e il tempo che si impiega per migliorarlo diventa semplicemente diletto.
ApoUltima modifica di Apocalips; 22-01-13 alle 23:25
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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23-01-13, 09:30 #2
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Il Grafico del 10 Gennaio che metto sotto e' il classico esempio di Errore sul TS dato da una congestione..
Purtroppo questa situazione mi porta delle perdite, come si puo' vedere minime, ma sempre perdite o dei pareggi con costo delle commissioni che in un giorno fanno girare le P....elotas....
Sto' cercando di inserire un filtro nel TS per evitare che entri nelle congestioni, avete idea su come svilupparlo, oppure avete gia' affrontato il problema e avete trovato una soluzione soddisfacente...
A mio avviso il calcolo deve essere fatto come filtro di prezzo sulle barre, ma non deve modificare l' asset di base del TS stesso.Ultima modifica di Thalos; 23-01-13 alle 09:37
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23-01-13, 10:31 #3
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23-01-13, 12:39 #4
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Ciao ti do il mio modesto parere...premettendo che non vivo di trading, quindi le mie esigenze magari sono minori...
Certamente filtrare le congestioni sarebbe il massimo, credo che ogni TS ne gioverebbe..tuttavia è una delle cose più difficili (per chi non si chiama Tiziano Cagalli ) ...
Io ad esempio ho un mio TS che mi sono costruito e che gira in automatico su Tradestation...
Ho fatto le mie ricerche, i miei backtest, il mio forward test in paper e poi in reale, e sono arrivato a quello che credo sia un "buon" sistema, che chiaramente è ben lontano dall'essere perfetto... però la equity continua a salire...almeno per ora
Anche il mio sistema, volendo essere trend following, soffre nelle congestioni...però ho imparato ad accettarlo... mi baso principalmente sulla statistica per monitorarlo, conosco i parametri del mio TS e so già che alcuni giorni perde, mentre altri guadagna, so qual'è la percentuale di successi media, qual'è il profit factor, il drawdown... l'importante è che la equity salga e il drawdown sia accettabile...
Chiaramente se vedessi che tali parametri cominciano a discostarsi significativamente da quelli che considero "normali" per il mio sistema allora potrei pensare di lavorarci sopra...
Il succo del discorso è che, secondo me, a volte cercare la perfezione non serve...
anche perchè si rischia di cadere nella sovraottimizzazione...
Nel tuo caso l'ingrediente che credo manchi veramente è l'automazione...quello si, anche perchè poi ti rende la vita più facile nella sperimentazione e nel cercare ulteriori migliorie...
Spero di non aver fatto un discorso inutile... boh... sarà....
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23-01-13, 14:18 #5
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Attendo infatti con pazienza che gli indicatori che uso per i TS vengano inseriti su FP e poi attraverso il WF provero' a portare il mio sistema in automatico...
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24-01-13, 09:49 #6
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il codice dell'indicatore misterioso è mica quello che si trova qui?
http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=1063
Questo è in AFL, il linguaggio di amibroker, ma non è difficile tradurlo in altro
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24-01-13, 10:59 #7
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26-01-13, 06:54 #8
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IL MiO PICCOLO CONTRIBUTO
Buon giorno volevo dare un mio piccolo contributo con il mio TS , ho inserito molto grossolanamente e con approssimazione i vari indcatori ed oscillatori forniti da Thalos e questo è il risultato otenuto negli ultimi tre giorni . Come potete notare ho scelto un time frem a 15 minuti , la criticita lo si è avuto nei due segnali indicati con le freccette nere i liveli che vedete trcciati sono tratti da un sito che fornisce quotidianamente i livelli angolari e li inserisco ad inizio girnata, logico è testato con il mini fib , non l'ho ancora testato realtime con altri titoli , comunque chi voglia darmi un aiuto a migliorate questo TS per Visualtrader è ben accetto un saluto a tutti
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26-01-13, 09:22 #9
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19-07-14, 07:22 #10
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