Originariamente Scritto da
Apocalips
Tiziano, Andrea
una domanda
supponiamo di avere un portafoglio composto da strategie di theta montate su diversi sottostanti e supponiamo anche che io desideri con un altro sottostante ad essi fortemente correlato di azzerare il delta cumulativo di portafoglio e cioè il delta 1%
E' possibile con fiuto pro costruire su quest' ultimo sottostante un workflow che mi permetta di controllare i parametri cumulativi dell'intero portafoglio (delta1%, gamma 1%..etc..) ?
Così ad occhio penso non sia possibile a meno che non lo si faccia con uno script
confermate questa mia tesi?
non so se sono stato sufficientemente chiaro
Grazie
Apo