Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Tiziano, Andrea

una domanda

supponiamo di avere un portafoglio composto da strategie di theta montate su diversi sottostanti e supponiamo anche che io desideri con un altro sottostante ad essi fortemente correlato di azzerare il delta cumulativo di portafoglio e cioè il delta 1%

E' possibile con fiuto pro costruire su quest' ultimo sottostante un workflow che mi permetta di controllare i parametri cumulativi dell'intero portafoglio (delta1%, gamma 1%..etc..) ?

Così ad occhio penso non sia possibile a meno che non lo si faccia con uno script

confermate questa mia tesi?

non so se sono stato sufficientemente chiaro


Grazie
Apo
Ciao Apo,
confermo la tua tesi. I WF fanno parte della strategia, e quindi i parametri e le condizioni che puoi impostare fanno riferimento alla strategia d'appartenenza.

Ciao Ciao