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Discussione: Domani puliamo il floor
Visualizzazione Ibrida
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26-02-13, 10:11 #1Senior Member
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vero..e grazie alla matrice di correlazione (per chi ancora la usa poco..usatela!
Originariamente Scritto da bergamin
)...
come le massaie brave di una volta..puoi lucidare ripassandoci sopra più volte..
..senza per questo aumentare in modo significativo il rischio di portafoglio...anzi...
ps complimenti ovviamente a Tiziano che pur con brevi apparizioni...alla fine ci ha detto e guidato nel profondo rosso di settimana scorsa..nella fine del profondo rosso il giorno dopo (questa la chiccha più gustosa..)...e ci ha messo in alert per quest'altra forte discesa..
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26-02-13, 10:25 #2Senior Member
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Sei forte Tiziano!
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26-02-13, 11:35 #3Senior Member
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Sono contento che hai trovato beneficio nell'utilizzo della matrice! Originariamente Scritto da cmerru
vero..e grazie alla matrice di correlazione (per chi ancora la usa poco..usatela!)...
come le massaie brave di una volta..puoi lucidare ripassandoci sopra più volte....senza per questo aumentare in modo significativo il rischio di portafoglio...anzi...
ps complimenti ovviamente a Tiziano che pur con brevi apparizioni...alla fine ci ha detto e guidato nel profondo rosso di settimana scorsa..nella fine del profondo rosso il giorno dopo (questa la chiccha più gustosa..)...e ci ha messo in alert per quest'altra forte discesa..
Di seguito aggiungo una spiegazione che magari aiuterà la comprensione dei valori che si leggono...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-02-13, 11:38 #4Senior Member
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Matrice di correlazione di Fiuto Pro
L'indice di correlazione che usiamo per calcolare la matrice di correlazione è un coefficiente che esprime , tra i vari Indici o Titoli, la linearità della loro covarianza ed il prodotto delle rispettive deviazioni standard.
In pratica si divide la covarianza per il prodotto delle deviazioni standard delle due variabili in misurazione.
* la covarianza di due variabili fornisce una misura di quanto le due variabili varino assieme, ovvero della loro dipendenza.
Da non confondersi con la correlazione, quella della matrice di Fiuto Pro calcola dei valori che esprimono:
> 0 correlazione positiva o diretta
= 0 incorrelazione
< 0 inversamente correlate o correlazione negativa
per parametrare la forza della correlazione:
tra 0 e 0,3 = correlazione debole
tra 0,3 e 0,7 = correlazione moderata
> 0,7 = correlazione forte
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-02-13, 12:04 #5Senior Member
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Grazie Tiziano,
Allego il VIX ... bel colpo
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26-02-13, 13:55 #6Senior Member
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un dubbio..vedendo i movimenti di ieri sul fib dalla strategia del mercato e variazione open interest in diamo i numeri... Originariamente Scritto da Claudio61
..presumibilmente in chiusura dopo il ritracciamento pesante e l'incremento di vola..non ho ben capito come mai però han venduto molte call 18 mila...scadenza breve (sono salite soprattutto le colonne marzo e aprile)..con un delta in quel momento difficilmente superiore a 0,2...
la logica è poco premio ma "quasi" certo? (e magari vendo più contratti?)...
o qualcuno si è trovato spiazzato dal caos successo?
ciò detto è pur vero che in caso di inversione anche di brevissimo..basterebbe ribaltare con future long per far fare impennate all'indice...e cavalcare l'eventuale nuovo trend..
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26-02-13, 17:27 #7Senior Member
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Complimenti Tiziano!
Grazie per averci avvisato!
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26-02-13, 17:48 #8Senior Member
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Bravo Tiziano
Avvertici in tempo quando pensi che lo scossone è finito.
Grazie
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27-02-13, 07:30 #9Senior Member
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Anche io stò cercando di capirlo, a conforto della tua analisi vedo anche piu' di 1500 CALL tra 17000 e 17500, è presumibile quindi che ci si aspetta un forte storno ma solo nel breve periodo? Originariamente Scritto da cmerru
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27-02-13, 11:20 #10Senior Member
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@ cmerru e CIVT
la spiegazione la si vede direttamente nella strategia che è stata messa in piedi:
hanno comperato delle call per proteggersi al rialzo che se dovesse arrivare sarebbe veloce e hanno liberato la parte della discesa. Non le hanno tolte le put ma solo sintetizzate per avere comunque il vantaggio del premio.
Se guardate l'immagine ci si capisce meglio
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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