COME USARE LE MEDIE MOBILI

[pidi10]

Musica per le mie orecchie!

[lucaG]

Ogni sottostante.
La regola vale per tutti: mettetevi nei panni del Market Maker e capirete il senso di allargare gli spread o di spegnere dei bid o degli ask a seconda della informazione che ha o che ancora non ha.
Il suo mestiere è ben fatto se a fine giornata il suo portafofglio non è esposto alla direzione del mercato, quindi cercherà di vendere e di comperare a suo vantaggio (spread), di farsi pagare di più le opzioni che prevede essere quelle sulle quali dovrà attuare coperture (che costano) e di non spostarsi troppo dai valori impostati di Delta e Gamma.

Studiando i prezi si individua il trend...questo è matematico. Poi è anche vero che è un trend di breve (magari solo pochi minuti) ma utilissimo per posizionare i Pilastri dellla strategia.

Ciao Tiziano, leggo sempre con piacere ciò che scrivi, e soprattutto ogni contributo è un momento di riflessione.
Avrei un domanda..
"Studiando i prezi si individua il trend..."...Come ti anticipavo sono molte le cose da considerare, da seguire, e spesso, almeno nel mio caso, "mi perdo".... monitorando la IV dei prezzi delle opzioni, è possibile automatizzare "lo studio" di cui parli sopra ?
Faccio un esempio... le opzioni più care dovrebbero avere una > IV... Rilevando giornalmente le IV, e valutandone gli scostamenti, potrebbe essere un elemento di "indirizzo"..?

PS: Se ho detto una grossa fesseria... posso sempre dare la colpa all'ora tarda..... :whistle:

Un caro saluto..

[pidi10]

Luca
E' assolutamente possibile, io nel mio piccolo l'ho fatto.
Ma è all'interno di una procedura complessa e quindi non riesco ad estrapolare la cosa.
Comunque in un thread di qualche mese fa io postai una prima versione su Excel.
Se la trovi e la studi capisci i principi e te la puoi rifare.

[Cagalli Tiziano]

Luca,
esattamente come scrive Pidi10

[lucaG]

Luca
E' assolutamente possibile, io nel mio piccolo l'ho fatto.
Ma è all'interno di una procedura complessa e quindi non riesco ad estrapolare la cosa.
Comunque in un thread di qualche mese fa io postai una prima versione su Excel.
Se la trovi e la studi capisci i principi e te la puoi rifare.

Ciao Pietro,
non voglio abusare della tua disponibilità, ma volevo chiederti se riesci a darmi il riferimento del post/Thread c cui ti riferisci.
ciao
grazie

[pidi10]

Trovato:
ask bid size

[lucaG]

Grazie Pietro..
Ora lo guardo.
Un buon esempio vale più di 1000 parole..
ciao
grazie