Costo d'aggiustamento di uno straddle

[Cagalli Tiziano]

si anche a me

2 put comprate atm + sottostante long a formare un long straddle sintetico ben descritto a pag.273 del libro di Fontanills "Manuale del trading in opzioni "

Apo

Revisionato da Playoptions, come scritto nella seconda pagina del volume stesso!!!!

[Cagalli Tiziano]

Scusate. Mi sono dimenticato di aggiungere che intendevo testare le due operatività (straddle opzionario e sintetico) per valutare il più conveniente, ma per poterlo fare devo conoscere i loro costi, compreso quello della vendita allo scoperto del sottostante.

In borsa non esiste una posizione più conveniente di un'altra.
Esistono posizioni differenti ma la probabilità che tu guadagni ed il rischio che metti sul tavolo sono sempre costanti.
Altrimenti si farebbero arbitraggi.
Precisato questo, quella più comoda da gestire è quella sintetica, ma prevede un esborso maggiore.