Discussione: Accede a strategie confezionate
Visualizzazione Ibrida
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22-09-13, 22:43 #1
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22-09-13, 23:38 #2
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Il "pdf" se non sai dove va seguilo , non riusciresti a spedirlo anche a me per favore ?
Grazie 1000
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02-10-13, 10:22 #3
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Oltre Analisi tecnica
Ciao Tiziano sono MAx...mi sto avvcinando alle opzioni.Dopo aver letto attentamente il tuo libro,che trovo estremamente utile e chiaro, sto adesso seguendo tutte le tue video lezioni...iniziando da quelle passate..
Nella video lezione del 26.2.2010,i fai riferimento all'analisi tecnica ed in particolare a quella di spettro specifica delle opzioni....volevo sapere qualcosa di più, visto che ne fa solo cenno...
Troverò forse la risposta in qualche intervento successivo??
Grazie
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02-10-13, 14:37 #4
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02-10-13, 17:05 #5
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Portafoglio
Nel video sulla gestione del portafoglio del 7.4.2011 volevo dei chiarimenti per favore.Ho capito che per ridurre la perc. di stress del mio portafoglio,vado a vendere del sottostante per azzerare o ridurre il delta. Nell'es. appunto faccio una strategia Teta direzionale con un teta positivo di circa 23,51. Però non capisco perchè nonostante il gamma negativo (-295,09 circa) e soprattutto il Vega a -134,19(completamente rossa) non fossimo preoccupati.
Il vega di portafoglio non indica forse che ad una variaz. di 1% di vola,il mio portafoglio diminuisce di circa -135 euro?
Perchè allora non devo intervenire su questo? e sul gamma??
Possibile che un Teta anche se positivo di 23 circa possa consentirmi di essere in positivo nel portafoglio?
Forse tralascio qualche aspetto??Ultima modifica di maxroyal; 28-10-13 alle 14:48
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29-10-13, 10:49 #6
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Dpd
Scusate volevo un chiarimento sul video del 17.6.2013 sul venerdì delle streghe.Nell'interpretare il DPD delle call che erano intorno a 3 come forza relativa e 2 quelle più deboli, si dice che si tratta di posizioni coperte in delta 0 e quindi poco direzionali. Ma allora mi chiedo, se si tratta di call vendute non è giusto proprio x questo scegliere opzioni con delta 0?Che significa dare delta ad una strategia? Perchè quelle deboli sono strategie direzionali??
Mi è venuta un pò di confusione...Ultima modifica di maxroyal; 29-10-13 alle 11:25
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29-10-13, 14:11 #7
Come caratteristica le opzioni hanno il delta, ovvero la variazione del loro valore rispetto alla variazione del sottostante.
Questa variazione può anche avere valore negativo se si tratta di Put comprate o Call vendute.
E questo è il delta.
per la forza non è altro che il premio che si è incassato e che, più e alto e più permetterà manovre di difesa dell' obbligo derivante lo strike venduto: es consegnare sottostante o comperare sottostante al prezzo strike...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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31-10-13, 10:07 #8
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Video
Non riesco a visualizzare il video del 17.9.2010 "Ecco come individuare le maggiori probabilità di guadagno"..qualcuno sa dirmi come posso fare.
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31-10-13, 11:47 #9
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31-10-13, 15:10 #10
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