Strategia Covered Spread con sottostante SINTETICO!

[Camillo]

Ringrazio tutti per i preziosissimi commenti e spunti di riflessione perchè avete tutti ragione! Ho verificato con i prezzi di mercato e sembra che l'emaker sia stato oltremodo generoso!

Per ottenere un payoff dignitoso e con i prezzi reali di mercato effettivamente dovrei andare su giugno ma la strategia sembra avere un senso perchè se provo ancora a rollare al -2% non aggiungendo giorni vedo molte cose positive:1) consolido un guadagno 2) alzo la curva di payoff 3) riporto il BEP a distanza di sicurezza 4) diminuisco il rischio ed i margini...





A 5 giorni dalla scadenza a -8% di discesa






Ho rimesso in condivisione la strategia con il nome di "CON PREZZI MERCATO DJ EURO STOXX 50 2013-05-02"

Come vi sembra adesso?

Non sono riuscito a vederla, comunque, considera che, come già ho scritto, la tua strategia è equivalente al seguente spread: -put 2500, + put 2300;
equivalente, (non uguale) vale a dire che ha lo stesso payoff ma rischio diverso, in quanto costituito da 4 opzioni anziché 2. Ha anchea un payoff un po' più basso in quanto risente dello spread bid/ask di 4 opzioni anziché due.
se la osservi bene, non è altro che uno spread di call (-2500, + 2700) e uno spread di put (-2700, +2300)
e, matematicamente, non esiste rollata che possa alzare il payoff da una parte senza abbassarlo dall'altra.