Tweeter e beeTrader... gain già nella prima giornata

[Cagalli Tiziano]

Stavo seguendo in real time :-)
Ma in tal caso...essendo un'azione...si useranno le azioni o il future?
Il future ha il problema dello spread bid/ask
Mentre le azioni il problema della vendita allo scoperto...

Quindi sono due problemi!


Comunque sul Bund, dax, ESTX, FTSEMIB,SP500 non c'è spread.

[TFiutoT384]

Quindi sono due problemi!
Comunque sul Bund, dax, ESTX, FTSEMIB,SP500 non c'è spread.

Propongo anche il CAC40 future che intraday non ha TT ed inoltre, pur con andamento simile all'eurostoxx future, ha spread bid-ask pari a 0,5 punti: quindi nel trade, lo spread bid-ask, quasi sempre, anziché essere di 1 punto = 10 €, è di 0,5 punti = 5 €;
rispetto all'eurostoxx, un sistema automatizzato, soprattutto in HFT, dovrebbe quindi avere un gain maggiore.

[Cagalli Tiziano]

Propongo anche il CAC40 future che intraday non ha TT ed inoltre, pur con andamento simile all'eurostoxx future, ha spread bid-ask pari a 0,5 punti: quindi nel trade, lo spread bid-ask, quasi sempre, anziché essere di 1 punto = 10 €, è di 0,5 punti = 5 €;
rispetto all'eurostoxx, un sistema automatizzato, soprattutto in HFT, dovrebbe quindi avere un gain maggiore.

Grazie della dritta. Ti ricordo che c'è la tobim tax e al momento invierò quelli che sto già facendo perchè le copertute le ho su certi sottostanti e non su tutti.
Ma lo faremo!

[TFiutoT384]

Grazie della dritta. Ti ricordo che c'è la tobim tax e al momento invierò quelli che sto già facendo perchè le copertute le ho su certi sottostanti e non su tutti.
Ma lo faremo!

Intendevo di testarlo direttamente sul contratto future dato che, se è fatto intraday, mi sembra non ricada nella TT. L'ho proposto visto che si sono fatti test su altri future: rispetto all'eurostoxx, (che ha un andamento simile a quello del CAC40), a causa del risotto spread bid-ask che persente il future del CAC40, nell'entrata nella posizione e nella sua successiva uscita, si risparmiano 10 €: la convenienza con l'aumentare dei trade si fa sentire davvero molto: penso ad esempio ad un sistema HFT che fa 10 operazioni al giorno: il risparmio arriva in questo caso a 5 X 10 = 50 € al giorno; se sono 20 operazioni (intendendo 10 entrate e 10 uscite) il risparmio è di 100 € al girono: il tutto moltiplicato per 20 giornate di borsa medie al mese ci da un 1000-2000 € di risparmio (almeno uno stipendio). Certo, occorre che il trading sia intraday ma un sistema HFT immagino che sia tarato per un trading intraday.
Quindi se si prendono le equity line ottenute sul trading dell'eurostoxx già testati e le aumentiamo di 5 € per operazione, sono convinto che le l'andamento migliora molto.
Inoltre ad esempio IB chiede commissioni minori sul CAC40 rispetto all'eurostoxx (piccole differenze ma ci sono: ad esempio 1,14 e per future CAC40 contro 1,21 € per future eurostoxx, quasi volesse compensare parte della TT).
Io ora non posso fare questa simulazione perché non ho a disposizione bee trader ma se qualcuno volesse provarci....


Ah, dimenticavo. rispetto all'eurostoxx, il CAC40 oscilla un po' di più intorno da un prezzo e questo consente di poter effettuare un'operazione ad un prezzo spesso migliore (magari di mezzo punto).
Eventualmente nel trading system si può impostare la possibilità di poter entrare ad un prezzo ad esempio migliore di 1 o 2 punti (o della differenza voluta) rispetto alla chiusura della barra precedente o all'open della barra in corso?
Lo accenno perché mi è capitato di testare diversi trading system è inserendo anche questa possibilità (calcolo fatto a mano sui trade effettuati non automatizzato) a volte non entravo nell'operazione perché il trade era talmente direzionale da non ritracciare neppure di un punto rispetto al valore di ingresso, e quindi mi perdevo qualche trade sul totale complessivo, ma i trade che andavano a mercato avevano migliore punteggio (e soprattutto riducevo le perdite) per cui il punteggio finale era molto simile rispetto all'operatività senza questa impostare questa possibilita ma presentava il vantaggio di meno trade con quindi punti/trade più elevato.

[Cagalli Tiziano]

Intendevo di testarlo direttamente sul contratto future dato che, se è fatto intraday, mi sembra non ricada nella TT. L'ho proposto visto che si sono fatti test su altri future: rispetto all'eurostoxx, (che ha un andamento simile a quello del CAC40), a causa del risotto spread bid-ask che persente il future del CAC40, nell'entrata nella posizione e nella sua successiva uscita, si risparmiano 10 €: la convenienza con l'aumentare dei trade si fa sentire davvero molto: penso ad esempio ad un sistema HFT che fa 10 operazioni al giorno: il risparmio arriva in questo caso a 5 X 10 = 50 € al giorno; se sono 20 operazioni (intendendo 10 entrate e 10 uscite) il risparmio è di 100 € al girono: il tutto moltiplicato per 20 giornate di borsa medie al mese ci da un 1000-2000 € di risparmio (almeno uno stipendio). Certo, occorre che il trading sia intraday ma un sistema HFT immagino che sia tarato per un trading intraday.
Quindi se si prendono le equity line ottenute sul trading dell'eurostoxx già testati e le aumentiamo di 5 € per operazione, sono convinto che le l'andamento migliora molto.
Inoltre ad esempio IB chiede commissioni minori sul CAC40 rispetto all'eurostoxx (piccole differenze ma ci sono: ad esempio 1,14 e per future CAC40 contro 1,21 € per future eurostoxx, quasi volesse compensare parte della TT).
Io ora non posso fare questa simulazione perché non ho a disposizione bee trader ma se qualcuno volesse provarci....


Ah, dimenticavo. rispetto all'eurostoxx, il CAC40 oscilla un po' di più intorno da un prezzo e questo consente di poter effettuare un'operazione ad un prezzo spesso migliore (magari di mezzo punto).
Eventualmente nel trading system si può impostare la possibilità di poter entrare ad un prezzo ad esempio migliore di 1 o 2 punti (o della differenza voluta) rispetto alla chiusura della barra precedente o all'open della barra in corso?
Lo accenno perché mi è capitato di testare diversi trading system è inserendo anche questa possibilità (calcolo fatto a mano sui trade effettuati non automatizzato) a volte non entravo nell'operazione perché il trade era talmente direzionale da non ritracciare neppure di un punto rispetto al valore di ingresso, e quindi mi perdevo qualche trade sul totale complessivo, ma i trade che andavano a mercato avevano migliore punteggio (e soprattutto riducevo le perdite) per cui il punteggio finale era molto simile rispetto all'operatività senza questa impostare questa possibilita ma presentava il vantaggio di meno trade con quindi punti/trade più elevato.

Come scrivevo , mi pare un'ottima idea e lo faremo certamente.
E tra poco lo potrai fare direttamente tu...