Valutazione strategia basso rischio e payoff sopra lo zero :)

[CIVT]

Buongiorno signori/e vorrei sottoporvi questa idea di strategia per traders che non hanno molto tempo da dedicare al trading e vogliono rischiare poco. Questa sarebbe l'idea se poi è fattibile o meno possiamo verificarlo insieme!

Si parte quando il sottostante si trova in un trading range e si comprano due strike con delta circa 0,1 oltre 3 mesi e si centrano i BEP equidistanti dal settlement




A questo punto attendo un movimento del sottostante di almeno +/-5% e vendo la prima legs esterna allo strike comprato in precedenza (in questo caso ho venduto dopo un'attesa di circa 2 settimane con il sottostante a -5%) ovviamente potrei eseguire la vendita anche prima se in seguito ad un incremento/diminuzione di vola mi trovo una delle due legs da vendere ad un prezzo superiore alle comprate




Se il sottostante continua la discesa non faccio nulla e attendo al massimo altre due settimane un ritorno a -5% che mi consente di portare la figura sopra lo zero vendendo la put che matematicamente quoterà piu' della PUTcomprata garantendo un rischio massimo positivo...nel caso in figura ho atteso altre due settimane ed impostato un +5% sul sottostante, ho previsto una escursione minima del 10% in 4 settimane direi fattibilissimo perchè se guardiamo gli Hits su percentuale +/-10% viene toccato rispettivamente 29 volte long e 69 volte short in 90 mesi



Che ne dite? Come sempre sembra troppo facile per essere reale ma l'ho appena messa in paper

[jesse]

Buongiorno signori/e vorrei sottoporvi questa idea di strategia per traders che non hanno molto tempo da dedicare al trading e vogliono rischiare poco. Questa sarebbe l'idea se poi è fattibile o meno possiamo verificarlo insieme!

Si parte quando il sottostante si trova in un trading range e si comprano due strike con delta circa 0,1 oltre 3 mesi e si centrano i BEP equidistanti dal settlement




A questo punto attendo un movimento del sottostante di almeno +/-5% e vendo la prima legs esterna allo strike comprato in precedenza (in questo caso ho venduto dopo un'attesa di circa 2 settimane con il sottostante a -5%) ovviamente potrei eseguire la vendita anche prima se in seguito ad un incremento/diminuzione di vola mi trovo una delle due legs da vendere ad un prezzo superiore alle comprate




Se il sottostante continua la discesa non faccio nulla e attendo al massimo altre due settimane un ritorno a -5% che mi consente di portare la figura sopra lo zero vendendo la put che matematicamente quoterà piu' della PUTcomprata garantendo un rischio massimo positivo...nel caso in figura ho atteso altre due settimane ed impostato un +5% sul sottostante, ho previsto una escursione minima del 10% in 4 settimane direi fattibilissimo perchè se guardiamo gli Hits su percentuale +/-10% viene toccato rispettivamente 29 volte long e 69 volte short in 90 mesi



Che ne dite? Come sempre sembra troppo facile per essere reale ma l'ho appena messa in paper

Ciao CIVT.
Io sto facendo esattamente questa cosa su Pfizer (anche se non con opzioni a 3 mesi...). Sarò sfortunato ma dopo qualche settimana sono ancora li ad aspettare che si muova abbastanza per vendere .
Questo comunque non esclude il fatto di poter realizzare la cosa. Certo il sospetto che le quotazioni dei MM rendano tutto non impossibile ma improbabile è alta...
Nel tuo esempio il rischio è 400 contro un guadagno di 200.
Questo mi suggerisce che la strategia deve riuscire abbastanza spesso (posto anche che, se non parte, non si arriva a scadenza perdendo tutto).
Riflettiamoci sopra e vediamo quali possono essere i criteri per avere buone probabilità (se esistono... ).

Jesse

[familytaz]

Come valutazione io partirei dal sottostante, nel caso di Pfizer lo considero un titolo "difensivo" è un farmaceutico e si muove meno rispetto all'indice, poi nel caso del DJ Eurostox quale è il criterio di che mi fa scegliere un movimento % del 5% ? Poi non sarebbe anche il caso di valutare le volatilità storica ed implicita per la messa a mercato delle opzioni e le condizioni del mercato
Ciao ragazzi

[CIVT]

........Nel tuo esempio il rischio è 400 contro un guadagno di 200.
Questo mi suggerisce che la strategia deve riuscire abbastanza spesso (posto anche che, se non parte, non si arriva a scadenza perdendo tutto).
Riflettiamoci sopra e vediamo quali possono essere i criteri per avere buone probabilità (se esistono... ).

Jesse

Ciao Jesse, premetto che non ho inventato niente, questa praticamente è la versione "perdendente" della CNBC di Tiziano

Tornando OT i titoli hanno maggiore volatilità ma gli indici ed in particolare lo STOXX50 è l'ideale per strategie di theta, non l'ho scritto per non confondere le idee ma se nessuna delle due opzioni si apprezza quanto basta per superare le comprate devo necessariamente entrare a mercato con almeno una delle due legs entro due settimane dall'inizio della strategia perchè il tempo passa e le vendute continuano a perdere valore estrinseco. Tanto per darti un parametro costruendo la figura completa lo stesso giorno ho un rischio massimo di 50€ contro i 400€ che vedi nella prima figura con le sole comprate quindi vendendo una delle due legs il rischio massimo si attesa su valori accettabili a circa 200€ e già così il risk/reward inizia ad avere senso, inoltre nessuno ci impedisce se chiudere e vendere la legs se il sottostante prende la giusta direzione ma ovviamente sono tutte cose da sperimentare.

Come valutazione io partirei dal sottostante, nel caso di Pfizer lo considero un titolo "difensivo" è un farmaceutico e si muove meno rispetto all'indice, poi nel caso del DJ Eurostox quale è il criterio di che mi fa scegliere un movimento % del 5% ? Poi non sarebbe anche il caso di valutare le volatilità storica ed implicita per la messa a mercato delle opzioni e le condizioni del mercato
Ciao ragazzi

Ciao familytaz, nel caso studio ho scelto un 5% perchè se vendo la prima legs entro due settimane dall'inizio della strategia riesco a mettere a mercato la legs venduta con un vantaggio rispetto alla comprata, ma è giusto un esempio per farvi capire come si potrebbe muovere la strategia. Non mi sono troppo spinto con el considerazioni iniziali perchè pensavo non potesse funzionare questa tecnica ma a quanto pare vale la pena riflette anche sul setup iniziale, certamente è preferibile iniziarla solo se ci si aspetta un incremento di volatilità o notizie market mover imminenti, per quanto riguarda il calcolo delle probabilità mi trovi in difficoltà perchè in Diamo i Numeri viene mostrato il movimento percentuale ma come giustamente fai notare dobbiamo anche fare i conti con la volatilità che come ben sappiamo cambia e di molto le cose, credo che il sistema BoBaO individui molto bene un possibile setup iniziale, se mettiamo a mercato le comprate quando ATR>40 e quando il sottostante attraversa la Middle nel 100% dei casi mostrati in figura si hanno movimenti che consentono di portare a termine la strategia in profitto o di andare in guadagno solamente con due comprate e una venduta (ultimo segnale di giugno), i sengali di ingresso sono evidenziati con ellissi gialli in figura, ora è piu' chiara la strategia?

[familytaz]

Ciao familytaz, nel caso studio ho scelto un 5% perchè se vendo la prima legs entro due settimane dall'inizio della strategia riesco a mettere a mercato la legs venduta con un vantaggio rispetto alla comprata, ma è giusto un esempio per farvi capire come si potrebbe muovere la strategia. Non mi sono troppo spinto con el considerazioni iniziali perchè pensavo non potesse funzionare questa tecnica ma a quanto pare vale la pena riflette anche sul setup iniziale, certamente è preferibile iniziarla solo se ci si aspetta un incremento di volatilità o notizie market mover imminenti, per quanto riguarda il calcolo delle probabilità mi trovi in difficoltà perchè in Diamo i Numeri viene mostrato il movimento percentuale ma non è legato alla volatilità che come ben sappiamo cambia e di molto le cose! Tutto quello che posso fare è continuare in paper e tenervi aggiornati [/QUOTE]

Un bell'aiuto potrebbe essere utilizzare la Hits su percentuale e la scadenza Gren Red

[CIVT]

Ciao familytaz, nel caso studio ho scelto un 5% perchè se vendo la prima legs entro due settimane dall'inizio della strategia riesco a mettere a mercato la legs venduta con un vantaggio rispetto alla comprata, ma è giusto un esempio per farvi capire come si potrebbe muovere la strategia. Non mi sono troppo spinto con el considerazioni iniziali perchè pensavo non potesse funzionare questa tecnica ma a quanto pare vale la pena riflette anche sul setup iniziale, certamente è preferibile iniziarla solo se ci si aspetta un incremento di volatilità o notizie market mover imminenti, per quanto riguarda il calcolo delle probabilità mi trovi in difficoltà perchè in Diamo i Numeri viene mostrato il movimento percentuale ma non è legato alla volatilità che come ben sappiamo cambia e di molto le cose! Tutto quello che posso fare è continuare in paper e tenervi aggiornati

Un bell'aiuto potrebbe essere utilizzare la Hits su percentuale e la scadenza Gren Red [/QUOTE]

Ho editato il post aggiungendo il Bobao che rende meglio l'idea sulla profittabilità dei segnali!

[jesse]

Ciao.
Osservazioni molto corrette quelle dei post precedenti (per quello che la mia logica mi permette di valutare...).
Certo la strategia che ho fatto su Pfizer è stata un pò buttata lì senza pensare.
Le considerazioni fatte da voi meritano di essere approfondite e, nel caso, sperimentate dandoci dei criteri possibilmente oggettivi.
Da profano mi piaciono le strategie che rimangono sempre limitate nel rischio anche durante la costruzione, e questa lo è!
Se poi si rivelano anche profittevoli .
Nel weekend ci penserò un pò...

Jesse

[familytaz]

Un bell'aiuto potrebbe essere utilizzare la Hits su percentuale e la scadenza Gren Red

Ho editato il post aggiungendo il Bobao che rende meglio l'idea sulla profittabilità dei segnali![/QUOTE]

Scusa non l'avevo visto
Mi sembra molto interessante
Che ne dici anche di crearci un TS e fare anche un backtest ?

[CIVT]

Scusa non l'avevo visto
Mi sembra molto interessante
Che ne dici anche di crearci un TS e fare anche un backtest ?

Ad essere sincero non pensavo nemmeno si potessero creare backtest personalizzati perchè non vedo discussioni in merito ma la cosa è molto interessante! Tu hai provato a farne uno? Potresti darmi qualche info in piu' che magari ci lavoro nel weekend?

[familytaz]

Ad essere sincero non pensavo nemmeno si potessero creare backtest personalizzati perchè non vedo discussioni in merito ma la cosa è molto interessante! Tu hai provato a farne uno? Potresti darmi qualche info in piu' che magari ci lavoro nel weekend?

Guarda sul forum:
Discussione: Cos'è beeTrader & Manuali, ti allego anche lo stralcio della slide del manuale di beeTrader
Ho fatto altri backtest, grazie al tuo post mi hai dato un ulteriore idea
Non vedo l'ora dell'ufficilizzazione definitiva di beeTrader Ci si vede a Milano, se non ti sei iscritto