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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Signal - BeeBobao completo -

    Questo è il codice del Signal BeeBobao in versione originale con tutte le regole di ingresso e di uscita:

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: bobao capture.jpg
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ID: 12262



    Buy Scipt:
    # Definiamo le variabili
    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Buy
    CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)
    Sell Script:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Sell
    CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

    Exit Long Scipt:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # condizioni di uscita dalla posizione long
    CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)
    OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)
    OR CROSSOVER(BigBottom,SignalLine)

    Exit Short Script:
    # condizioni di uscita dalla posizione Short
    CROSSOVER(SignalLine,SmallTop)
    OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom)
    OR CROSSOVER(SignalLine,BigTop)
    Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF
    Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 12-10-13 alle 15:59
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Questo è il codice del Signal BeeBobao in versione originale con tutte le regole di ingresso e di uscita:

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Nome: bobao capture.jpg
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ID: 12262



    Buy Scipt:
    # Definiamo le variabili
    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Buy
    CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)
    Sell Script:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Sell
    CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

    Exit Long Scipt:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # condizioni di uscita dalla posizione long
    CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)
    OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)
    OR CROSSOVER(BigBottom,SignalLine)

    Exit Short Script:
    # condizioni di uscita dalla posizione Short
    CROSSOVER(SignalLine,SmallTop)
    OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom)
    OR CROSSOVER(SignalLine,BigTop)
    Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF
    Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

    grazie
    Apo
    Salve
    Anche io questa settimana ho provato a testare il TS del bobao nella modalita' strategy su tf a 15 min non riuscendo pero' ad ottenere dei risultati soddisfacenti ( equity line disastrosa ) nonostante l'inserimento dei codici per la gestione del MM.
    Ho anche provato a fare dei backtest su diversi altri time frame e ad ottimizzazarne i parametri ma con scarsi risultati.
    Ora ,dopo aver letto gli altri interventi nel forum , mi pare di capire che ci sono le 2 varianti del codice da utilizzare una per il backtest e l'altra per lo stategy e che quindi le prove da me effettuate non sono attendibili .
    Lunedi' riprendo i test e , se lo staff lo permette , potrei magari postare qui i risultati per vedere , a scopo didattico, se è possibile migliorarne le prestazioni o se ho fatto qualche errore nelle impostazioni.

    Saluti Fab
    Ultima modifica di fab62; 12-10-13 alle 19:45

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
    Salve
    se lo staff lo permette , potrei magari postare qui i risultati per vedere , a scopo didattico, se è possibile migliorarne le prestazioni o se ho fatto qualche errore nelle impostazioni.

    Saluti Fab

    lo staff permette...ci mancherebbe!
    grazie a te!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
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    BeeBoBao traslato di una barra

    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio

    Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF. Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

    grazie
    Apo
    Ecco di seguito il codice del Bobao traslato di una barra da utilizzare in strategy qualora si desideri far coincidere i livelli di ingresso con quelli del backtest:

    Buy Scipt:
    # REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
    # Un-comment and edit the line below to set your own value.
    # SET REQUIRED_BARS = 50
    
    # Definiamo le variabili
    INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)
    
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Buy
    CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigBottom, 1))

    Sell Script:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Primo Sell
    CROSSOVER(REF(BigTop, 1), REF(SignalLine, 1))

    Exit Long Scipt:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Tutte le uscite dalla posizione Long:
    CROSSOVER(REF(SmallBottom, 1),REF(SignalLine, 1)) 
    OR CROSSOVER(REF(SmallTop, 1),REF(SignalLine, 1))
    OR CROSSOVER(REF(BigBottom, 1),REF(SignalLine, 1))

    Exit Short Script:
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
    
    # Tutte le uscite dalla posizione Short:
    CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallTop, 1))
    OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallBottom, 1))
    OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigTop, 1))
    Apo

    ps. modificato Exit Short Script, quello precedente era errato
    Ultima modifica di Apocalips; 14-10-13 alle 00:36
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5

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    ... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?
    certo che si

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Nome: falso segnale.jpg
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ID: 12269


    sorry mi accorgo solo adesso che nel Exit Short Script postato sopra non mi aveva preso il copia/incolla corretto. Ho provveduto a modificare correttamente lo script


    Exit Short Script
    # Definiamo le variabili
    SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
    SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
    SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)
     
    # Tutte le uscite dalla posizione Short:
    CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallTop, 1))
    OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallBottom, 1))
    OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigTop, 1))
    grazie per la segnalazione


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 14-10-13 alle 00:38
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?
    Buongiorno a tutti, Apo hai già valutato se sia profittevole girare la posizione invece che uscire in stop in caso di falso segnale?
    Chiedo questo perchè settimana scorsa il Bobao che avevo in forward ha perso soldi mentre la versione personalizzata "Trend Follower" avrebbe guadagnato, qui puoi vedere il BT http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65340 ad oggi è possibile creare un TS di questo tipo?

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
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    Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

    Trattasi di un bug del software ?

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ID: 12275

    Andrea che ne pensi ?

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9
    L'avatar di Apocalips
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    Niente da fare, non va, questa volta ha mancato anche il primo sell

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Nome: debug2.jpg
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ID: 12277

    l'ipotesi di qualche bug nel software appare sempre piu concreta.

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

    Trattasi di un bug del software ?

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Nome: DEBUG.jpg
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ID: 12275

    Andrea che ne pensi ?

    Apo
    Ciao caro Apo, magari non centra nulla ma credo che in Inputs vi siano dei parametri di troppo, li evidenzio in Arial Black

    # Definiamo le variabili INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)
    P.s. ho un ordine sell in macchina ti faccio sapere come chiude!

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ID: 12278
    Ultima modifica di CIVT; 14-10-13 alle 13:28

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