Signal - BeeBobao completo -

[Thalos]

Il Bobao si presta abbastanza allo Stop and Reverse, anche se il rischio di Draw Down pesanti e' reale, specialmente se si prende la giornata in Trend..
Per ora io continuo a testarlo normalmente, per ora il test mi serve a vedere anche l' affidabilita' di BeeTrader in riferimento a blocchi e varie.
A proposito dello Stop and Reverse, vedo Nel Week End di costruire un TS basato sul Supertrend e S.A.R. che sono fatti proprio per quello..

[Marco Bosco]

Si, in pratica non prendendo i segnali di uscita, non per mia volonta, il TS ha lavorato tutta la giornata in stop e reverse sulle bande esterne salvo le volte in cui è uscito in take profit. Quindi si potrebbe ritentare l'esperimento togliendo completamente gli Exitshort e Exitlong e aggiungendo uno stop loss intorno ai 600 euro che è stato il max drowdown intraday. Non sono riuscito a salvare il grafico ma ti posso postare la cronologia degli eseguiti:

Allegato 12290

Apo

Ciao APO e tutti gli altri,
mi intrometto solo per dire che , non solo è possibile salvare il grafico ma tutto il report completo.

Dal menu file del beeAnalizer potete salvare il report.

Chiunque può poi ricaricarlo dal menu file di beetrader:




Per favorire lo scambio dei report da questa mattina (ringraziamo Denis per aver dato l'abilitazione sul forum di poterlo fare) è possibile postarli qui sul forum , aggiungendo un allegato:



A titolo di esempio e di prova ne allego uno io qui.

PS. E' importante sapere che dentro il report non viene salvata la definizione degli script che lo hanno generato ma solo i risultati. In questo modo è garantita la tutela dei codici sorgenti degli utenti.

saluti,Marco

[TFiutoT384]

....non solo è possibile salvare il grafico ma tutto il report completo.

sarebbe utile poter salvare anche il report del backtest alla fine di un'ootimizzazione comprendente quindi i vari risultati ottenuti con i diversi paramentri variati riga per riga, ad esempio come file txt, excel o formato apribile da BT (o magari anche solo copiabile su altro file, ad esempio un copia incolla su un blocco note o un foglio elettronico): questo perché a volte il backtest deve lavorare per diversi minuti su un'ottimizzazione con conseguente enorme aumento di memoria usata; così ogni volta che si fa un backtest, poi la ram non ritorna la valore prebackt ma resta incrementata, a meno di chiudere BT, con conseguente rischio di crash del software. Inoltre avere un file da risprire quando serve, senza rifare il backtest, sarà una comodità notevole che sicuramente verrà spesso usata sia per risparmiare tempo che risorse.
Un'altra innovazione che poterbbe risolvere il problema del crash potrebbe essere un salvataggio automatico di BT del report delle strategie in corso come file xls o txt o come si preferisce (almeno nei suoi dati essenziali, cioè riepilogo e comportamento dei vari trade): così il report potrebbe essere aperto con altro software excel, libre office, blocco note ovviando al problema dell'aumeto di memoria che manda in crash quando leggo il report direttamente da BT. Naturalmente resta possibile aprire il report da BT cliccando su report.

[Marco Bosco]

sarebbe utile poter salvare anche il report del backtest alla fine di un'ootimizzazione comprendente quindi i vari risultati ottenuti con i diversi paramentri variati riga per riga, ad esempio come file txt, excel o formato apribile da BT (o magari anche solo copiabile su altro file, ad esempio un copia incolla su un blocco note o un foglio elettronico): questo perché a volte il backtest deve lavorare per diversi minuti su un'ottimizzazione con conseguente enorme aumento di memoria usata; così ogni volta che si fa un backtest, poi la ram non ritorna la valore prebackt ma resta incrementata, a meno di chiudere BT, con conseguente rischio di crash del software. Inoltre avere un file da risprire quando serve, senza rifare il backtest, sarà una comodità notevole che sicuramente verrà spesso usata sia per risparmiare tempo che risorse.
Un'altra innovazione che poterbbe risolvere il problema del crash potrebbe essere un salvataggio automatico di BT del report delle strategie in corso come file xls o txt o come si preferisce (almeno nei suoi dati essenziali, cioè riepilogo e comportamento dei vari trade): così il report potrebbe essere aperto con altro software excel, libre office, blocco note ovviando al problema dell'aumeto di memoria che manda in crash quando leggo il report direttamente da BT. Naturalmente resta possibile aprire il report da BT cliccando su report.

ciao TFiutoT384,
i tuoi suggerimenti sono preziosi.

Sicuramente verrà sviluppata una piattaforma di analisi dedicata all'ottimizzazione, per fare le cose che hai detto e molto di più...non credo che verrà lasciata solo l'attuale griglia dei risultati.

ciao,Marco

[fab62]

Nada ... BT si pianta in continuo se lo si lascia girare tutto il giorno.
Sono riuscito a salvare solo un report che allego



Questo test non è affatto incoraggiante e gli altri purtroppo sono andati persi dopo il crasch di BT ( anche se a colpo d'occhio i risultati non si discostavano di molto da questo ).

Saluti Fab

[Thalos]

Il Bobao sullo Stoxx non da' soddisfazioni, devi provarlo sull' Azionario Italiano, Time Frame 15 Min....
Va' pero' ottimizzato titolo per titolo e voce per voce...

Per esempio Unicredit devi mettere:

Band period: 20
BigDev: 1.7
SmallDev: 0.7
SlPeriods: 8

Se cambi Time Frame varia tutto e devi rifare il settaggio completamente...

Per quanto riguarda le disconnessioni mi succede solo quando schiaccio il Report per piu' Titoli, per il resto e' Stabile...

Il PC su cui installato ha Windows Vista...

[Andrea Cagalli]

Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

Trattasi di un bug del software ?

Allegato 12275

Andrea che ne pensi ?

Apo

Ciao caro,
potrebbe essere che il segnale di cui ti aspetti l'uscita sia un segnale generato dal backtest? Tu quanto applichi la strategia beeTrader fa prima il backtest, poi dal punto in cui hai applicato la strategia aspetta le entrate. Potrebbe essere questo il caso?

Ciao Ciao

[Antonello]

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

[Andrea Cagalli]

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

Ciao caro,

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

In pratica se i risultati che vedi su beeTrader corrispondono ai risultati effettivi? Direi di si, beeTrader in real-market aspetta che la piattaforma gli dia il prezzo realmente eseguito.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

Le differenze che vengono riscontrate dipendono dal fatto che eseguendo dei backtest non c'è la memoria tick-by-tick di come è stata costruita la candela, da questo deriva un disallineamento per esempio con le funzioni di trailing-stop.

L'esempio del boBao in cui si stanno cimentando in tanti dimostra che ogni titolo e ogni tf necessita di parametri personalizzati, non è profittevole prendere il signal del boBao uguale ed applicarlo al DAX, piuttosto che ad Unicredit.
Apo invece manifesta dei dubbi su delle uscite programmate nello script e non eseguite, sulle quali stiamo investigando.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
potrebbe essere che il segnale di cui ti aspetti l'uscita sia un segnale generato dal backtest? Tu quanto applichi la strategia beeTrader fa prima il backtest, poi dal punto in cui hai applicato la strategia aspetta le entrate. Potrebbe essere questo il caso?

Ciao Ciao

Ciao Andrea
Non so da cosa possa dipendere ma anche questa mattina sta eseguendo i segnali solo sulle bollinger esterne e solo quelli buy e sell e non exitBuy e exitSell. Hai provato a lanciare il file che ti ho inviato?

Apo