Inizio questo post che potrebbe essere una cartella dove raccogliere le funzioni/comadi/ordini che non si sono osservate ma che si vorrebbero.
Una funzione che trovo fondamentale e che non ho letto (ma che forse c'è e a me è sfuggita) è la possibilità di entrare ed uscire ad un prezzo più favorevole rispetto a quello di input. Se ad esempio, sul dax il mio TS va a mercato long a 8756, considerando che spesso ritraccia, potrei volere un ingresso ad esempio a 3 punti in meno, ovvero a 8753 (oppure modulabile non in punti ma in %, come ad esempio 0,05%), perché dal backtest ho notato che nei periodi considerati, quasi sempre ritraccia di 5 punti ad esempio. Per cui se entro a -3 punti long rispetto all'ingresso posso "beccare" quasi tutti i trade ma con un gain migliore. In questo modo poteri anche compensare il bid-ask che affligge chi usa un TS che entra col prezzo a mercato. Lo dico perché qualche tempo fa avevo un TS sul bund che spesso entrava a -9 punti long o + 9 punti short, dandomi un vantaggio non indifferente per ogni trade. A volte perdeva qualche trad positivo, ma nel complesso dando 9 punti di vantaggio, aumentava i guadagni nei trade in gain e ammorbidiva parecchio le perdite ed il risultato era: meno trade rispetto al sistema che entrava direttamente sul prezzo ma un gain e un DD decisamente migliori. Poi ho smesso perché basandosi sul cumulative delta avrei dovuto avere uno storico pazzesco e soprattutto un flusso dati molto preciso e costante, non garantibile da IB. Quindi ho dovuto smettere ma il principio di ottimizzare gli ingressi e le uscite (in modo diverso dal trailing stop, ovvero con una possibilità in più di modulare il valore di uscita) sono convinto che darebbe grosse soddisfazioni e penso che sua una funzione facilmente implementabile.