Bee trader_ le funzioni che vorrei

[TFiutoT384]

Inizio questo post che potrebbe essere una cartella dove raccogliere le funzioni/comadi/ordini che non si sono osservate ma che si vorrebbero.
Una funzione che trovo fondamentale e che non ho letto (ma che forse c'è e a me è sfuggita) è la possibilità di entrare ed uscire ad un prezzo più favorevole rispetto a quello di input. Se ad esempio, sul dax il mio TS va a mercato long a 8756, considerando che spesso ritraccia, potrei volere un ingresso ad esempio a 3 punti in meno, ovvero a 8753 (oppure modulabile non in punti ma in %, come ad esempio 0,05%), perché dal backtest ho notato che nei periodi considerati, quasi sempre ritraccia di 5 punti ad esempio. Per cui se entro a -3 punti long rispetto all'ingresso posso "beccare" quasi tutti i trade ma con un gain migliore. In questo modo poteri anche compensare il bid-ask che affligge chi usa un TS che entra col prezzo a mercato. Lo dico perché qualche tempo fa avevo un TS sul bund che spesso entrava a -9 punti long o + 9 punti short, dandomi un vantaggio non indifferente per ogni trade. A volte perdeva qualche trad positivo, ma nel complesso dando 9 punti di vantaggio, aumentava i guadagni nei trade in gain e ammorbidiva parecchio le perdite ed il risultato era: meno trade rispetto al sistema che entrava direttamente sul prezzo ma un gain e un DD decisamente migliori. Poi ho smesso perché basandosi sul cumulative delta avrei dovuto avere uno storico pazzesco e soprattutto un flusso dati molto preciso e costante, non garantibile da IB. Quindi ho dovuto smettere ma il principio di ottimizzare gli ingressi e le uscite (in modo diverso dal trailing stop, ovvero con una possibilità in più di modulare il valore di uscita) sono convinto che darebbe grosse soddisfazioni e penso che sua una funzione facilmente implementabile.

[Cagalli Tiziano]

Inizio questo post che potrebbe essere una cartella dove raccogliere le funzioni/comadi/ordini che non si sono osservate ma che si vorrebbero.
Una funzione che trovo fondamentale e che non ho letto (ma che forse c'è e a me è sfuggita) è la possibilità di entrare ed uscire ad un prezzo più favorevole rispetto a quello di input. Se ad esempio, sul dax il mio TS va a mercato long a 8756, considerando che spesso ritraccia, potrei volere un ingresso ad esempio a 3 punti in meno, ovvero a 8753 (oppure modulabile non in punti ma in %, come ad esempio 0,05%), perché dal backtest ho notato che nei periodi considerati, quasi sempre ritraccia di 5 punti ad esempio. Per cui se entro a -3 punti long rispetto all'ingresso posso "beccare" quasi tutti i trade ma con un gain migliore. In questo modo poteri anche compensare il bid-ask che affligge chi usa un TS che entra col prezzo a mercato. Lo dico perché qualche tempo fa avevo un TS sul bund che spesso entrava a -9 punti long o + 9 punti short, dandomi un vantaggio non indifferente per ogni trade. A volte perdeva qualche trad positivo, ma nel complesso dando 9 punti di vantaggio, aumentava i guadagni nei trade in gain e ammorbidiva parecchio le perdite ed il risultato era: meno trade rispetto al sistema che entrava direttamente sul prezzo ma un gain e un DD decisamente migliori. Poi ho smesso perché basandosi sul cumulative delta avrei dovuto avere uno storico pazzesco e soprattutto un flusso dati molto preciso e costante, non garantibile da IB. Quindi ho dovuto smettere ma il principio di ottimizzare gli ingressi e le uscite (in modo diverso dal trailing stop, ovvero con una possibilità in più di modulare il valore di uscita) sono convinto che darebbe grosse soddisfazioni e penso che sua una funzione facilmente implementabile.

Target(prezzo che vuoi)

[TFiutoT384]

Target(prezzo che vuoi)

Grazie Tiziano. Ho cercato la funzione sul manuale easy srcipt ma non la trovo.
Come posso quindi impostare tale funzione in pratica?
Cioè se ci sono questi 3 casi:
primo caso: rispetto al prezzo segnale
a) input long a -3 punti
b) input short di + 2 punti
secondo caso: rispetto al prezzo segnale (come sopra solo che anziché usare uno ritracciamento in punti fisso applico la percentuale):
a) input long a -0,2%
b) input short + 0,3%
terzo caso:
a) input long, attendo che ritraccia ad esempio di 3 punti e poi entro al superamento del prezzo del segnale di 0,5 punti (quindi prima scende di 3 punti e poi risale di 3,5 punti);
a) input short, attendo che ritraccia ad esempio di 4 punti e poi entro al superamento del prezzo del segnale di 0,5 punti (quindi prima sale di 4 punti e poi scende di 4,5 punti);

Grazie.

[TFiutoT384]

Ok penso quindi che attualmente non sia possibile impostare tali condizioni se non si fissa un prezzo, come valore numerico, preciso. Peccato perché entrare in ritracciamento migliorerebbe non poco le prestazioni. Spero che in futuro ci sia tale possibilità.

[Cagalli Tiziano]

Ok penso quindi che attualmente non sia possibile impostare tali condizioni se non si fissa un prezzo, come valore numerico, preciso. Peccato perché entrare in ritracciamento migliorerebbe non poco le prestazioni. Spero che in futuro ci sia tale possibilità.

Lo puoi già fare in valore percentuale (equivalente al tick..o ai 9 tick)
Ecco un sistema basato sull'incrocio di due medie mobili. @perc è ciò che ti fa entrare ad un prezzo diverso.

Marco Bosco mi scrive:

Lo scopo è verificare che due condizioni siano contemporaneamente vere.
La prima beta è semplicemente A>B
La seconda dice questo:
Crea un vettore COND, che sarà TRUE quando il close di ora è minore del close di una barra fa “meno” una percentuale del close di una barra fa.

#
INPUTS: @price (CLOSE), @shortperiods(3), @longperiods(12), @perc(0.1)
 SET A = SMA(@price, @shortperiods)

SET B = SMA(@price, @longperiods)
 SET beta = A > B
set COND =  CLOSE  < REF (CLOSE, 1) - (( ref (CLOSE,1) / 100 ) * @perc )
  beta AND COND
#

ExitLong:

#
SET A = SMA(@price, @shortperiods)
SET B = SMA(@price, @longperiods)
 A < B
#

[Apocalips]

Lo puoi già fare in valore percentuale (equivalente al tick..o ai 9 tick)
Ecco un sistema basato sull'incrocio di due medie mobili. @perc è ciò che ti fa entrare ad un prezzo diverso.

Marco Bosco mi scrive:

Lo scopo è verificare che due condizioni siano contemporaneamente vere.
La prima beta è semplicemente A>B
La seconda dice questo:
Crea un vettore COND, che sarà TRUE quando il close di ora è minore del close di una barra fa “meno” una percentuale del close di una barra fa.

#
INPUTS: @price (CLOSE), @shortperiods(3), @longperiods(12), @perc(0.1)
 SET A = SMA(@price, @shortperiods)

SET B = SMA(@price, @longperiods)
 SET beta = A > B
set COND =  CLOSE  < REF (CLOSE, 1) - (( ref (CLOSE,1) / 100 ) * @perc )
  beta AND COND
#

ExitLong:

#
SET A = SMA(@price, @shortperiods)
SET B = SMA(@price, @longperiods)
 A < B
#

ho aggiunto anche il sell e funziona eccome se funziona !!!

ps: faccio notare che con il linguaggio vettoriale son servite 6 righe di codice mentre con il classico se non erro di righe ne conto una dozzina. Io che non ho mai programmato faccio meno fatica con il vettoriale di easyScript in quanto è piu semplice e intuitivo per me trasformare un idea in un programma scritto.


grazie

Apo

[maxmax68]

Inizio questo post che potrebbe essere una cartella dove raccogliere le funzioni/comadi/ordini che non si sono osservate ma che si vorrebbero.
Una funzione che trovo fondamentale e che non ho letto (ma che forse c'è e a me è sfuggita) è la possibilità di entrare ed uscire ad un prezzo più favorevole rispetto a quello di input. Se ad esempio, sul dax il mio TS va a mercato long a 8756, considerando che spesso ritraccia, potrei volere un ingresso ad esempio a 3 punti in meno, ovvero a 8753 (oppure modulabile non in punti ma in %, come ad esempio 0,05%), perché dal backtest ho notato che nei periodi considerati, quasi sempre ritraccia di 5 punti ad esempio. Per cui se entro a -3 punti long rispetto all'ingresso posso "beccare" quasi tutti i trade ma con un gain migliore. In questo modo poteri anche compensare il bid-ask che affligge chi usa un TS che entra col prezzo a mercato. Lo dico perché qualche tempo fa avevo un TS sul bund che spesso entrava a -9 punti long o + 9 punti short, dandomi un vantaggio non indifferente per ogni trade. A volte perdeva qualche trad positivo, ma nel complesso dando 9 punti di vantaggio, aumentava i guadagni nei trade in gain e ammorbidiva parecchio le perdite ed il risultato era: meno trade rispetto al sistema che entrava direttamente sul prezzo ma un gain e un DD decisamente migliori. Poi ho smesso perché basandosi sul cumulative delta avrei dovuto avere uno storico pazzesco e soprattutto un flusso dati molto preciso e costante, non garantibile da IB. Quindi ho dovuto smettere ma il principio di ottimizzare gli ingressi e le uscite (in modo diverso dal trailing stop, ovvero con una possibilità in più di modulare il valore di uscita) sono convinto che darebbe grosse soddisfazioni e penso che sua una funzione facilmente implementabile.

Ciao TFiutoT384,
anche a me sembra una buona idea non entrare subito sul segnale, ma piuttosto aspettare qualche tick di ritracciamento.
Se poi il ritracciamento non ci dovesse essere, si può sempre programmare per forzare comunque l'ingresso.
Su una qualsiasi altra piattaforma non vettoriale io uso il seguente sistema.
Qui su beeTrader che purtroppo è vettoriale non ho ancora capito come realizzare una cosa simile.

In pseudocodice:
IF Condizione_Ingresso = true THEN // Quando si verifica la condizione di ingresso (es.Long)
Flag_Ingresso_Scattato = true // Viene settato a true il flag
Prezzo_Ingresso = Close // Viene caricato il prezzo d'ingresso
END
IF Flag_Ingresso_Scattato = true THEN // Quando Flag true aspettiamo il ritracciamento
IF Close <= Prezzo_Ingresso - 9 Ticks THEN
Flag_Ingresso_Scattato = false // A ritracciamento ottenuto resetto false flag
BUY MARKET // e entro a mercato
END ELSE
Counter = Counter+1 // Per esempio ad ogni nuova barra posso incrementare un contatore
IF Counter > 3 THEN // e se entro tre barre non ritraccia entro lo stesso
Flag_Ingresso_Scattato = false // A ritracciamento ottenuto resetto false flag
BUY MARKET // e entro a mercato
END
END
END
Saluti
Massimo