Discussione: Bobao Filtrato con Trix a 5 Minuti su Uicredit
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22-10-13, 22:54 #11I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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22-10-13, 23:29 #12
grazie Marco
considera però che cio che è successo nel passato non è garanzia di ripetizione nel futuro a maggior ragione se i parametri sono stati ottimizzati su serie storica per cui a mio avviso per considerare affidabile un TS bisogna quantomeno testarlo per un periodo temporale almeno pari a quello utilizzato per il backtest ed entrambi i periodi devono contenere un numero di trade statisticamente significativo
ApoUltima modifica di Apocalips; 22-10-13 alle 23:31
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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23-10-13, 00:24 #13
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Ciao Apo, hai usato il BoBao con filtro Trix...?
E se si tratta di quel TS l' hai ampliato o modificato, o aggiunto qualche cosa alla mia idea di base..--- Trend my Friend ---
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23-10-13, 00:29 #14
No Thalos, è un sistema diverso dal BoBao, vediamo come va per qualche giorno.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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23-10-13, 09:30 #15I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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25-10-13, 21:54 #16
Ho mandato in esecuzione Nosferatu 1.0 abbassando il time frame da 5 min a 1 min simulando un quasi High Frequency trading. Sono 3 giorni che lo sto testando in Front test in questo modo e sorprendentemente ha restituito a fine giornata sempre la stessa equity con piu o meno gli stessi trade, lo stesso saldo e le stesse escursioni come questa di oggi:
..ma ancora non ci siamo, il drawdown non mi soddisfa
ApoUltima modifica di Apocalips; 25-10-13 alle 22:01
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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25-10-13, 22:31 #17..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-10-13, 23:03 #18
è proprio su questo che sto lavorando
è una situazione che capita almeno una volta al giorno si tratta di una improvvisa esplosione di volatilità durante la quale il TS va in sofferenza trovandosi dalla parte contraria, sto cercando di applicarvi qualche filtro di prezzo o di denaro che non mi pregiudichi troppo il risultato finale, sono in pratica alla ricerca del "compromesso" come quello storico degli anni '70 tra DC e PCI ma con epilogo diverso
ApoUltima modifica di Apocalips; 25-10-13 alle 23:08
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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26-10-13, 08:59 #19
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Non ho idea su che concetto si basa il Tuo TS, ma faccio delle considerazioni che possono essere utili..
Se e' un Trend Following con filtri il Cigno Nero lo trovi sempre e comunque nel cambio di volatilita', per esempio momenti di dati importanti, per cui se sei a Mercato al pomeriggio facilmente ti trovi a Mercato dalle 14.30 alle 16.00...
In quel lasso di tempo hai quasi sempre tre diversi tipi di Mercato... Dati e apertura del Mercato USA..
Se invece e' un Contrarian o Contro Trend il problema lo trovi se il Mercato ha forti movimenti di Trend, quindi alla mattina dalle 9.30 circa sino alle 12.00, e dalle 16.15, alle 17.00 dove di solito il Trend si consolida, per questo anche qui il Cigno Nero e' in agguato..
Inoltre su un TS a 1 Minuto o 5 Minuti le commissioni e lo slippage possono notevolmente influire sulla Equity, per cui quella tracciata da te e' realistica ma non reale.. (Fino a quando su Beep non ci sara' la possibilita' di mettere le Commissioni e Slippage qualsiasi prova la considero non reale, per cui a Mercato con Money veri non ci provo, troppo rischioso)..
Pensa sul Dax a 1 minuto, fare almeno 100 eseguiti potrebbe essere un soffio, moltiplicali per quattro euro a eseguito e vedi che cifre vengono fuori... ( Per questo chiedo a PO di implementare come priorita' assoluta l' inserimento di Commissioni e Slippage).
Detto questo per limitare gli inconvenienti suddetti potresti mettere sul TS dei Filtri di Tempo, quindi il TS non lavorera' per esempio dalle 14.00 alle 16.00... Ma non so se si puo' fare ad intervalli separati durante il giorno su Beep...
Oppure un filtro sulla Equity, cioe' quando il TS scende troppo come prestazione, lo blocca in automatico lasciandolo Flat fino a quando non si riprendono le condizioni ottimali per il tipo di TS che usi.. Ma anche questo non so se si puo' fare su Beep (Su VT si puo' fare ed e' usatissimo)..
Altro modo mettere un filtro Frattale, in modo che quando il TS lavora nelle due bande non da' segnali... (questo pero' rientra sempre nell' utilizzo di oscillatori) quindi potrebbe snaturare completamente il tuo TS..
Spero di averti dato delle indicazioni utili basate su mia esperienza reale di anni con TS...Ultima modifica di Thalos; 26-10-13 alle 09:02
--- Trend my Friend ---
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26-10-13, 11:05 #20
grazie dei consigli Thalos
per quanto riguarda il discorso delle commissioni hai perfettamente ragione ed è per questo che ho scelto il Dax come strumento da tradare intraday perchè è l'unico future nel panorama europeo in cui le commissioni e lo slipage incidono di meno avendo un point value di 25 euro. Di contro però costa di piu degli altri ma si sa la resa è proporzionale al rischio.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....