Dubbio Delta 1% e Gamma 1%

[Andrea Cagalli]

Ricapitolando,
se il sottostante subisce un primo incremento dell'1% con DELTA 1% di € 10 ed il GAMMA 1% € -14 significherebbe che la strategia guadagna € 10 ma che come mi hai scritto il Delta 1 % diventa -4 €, quello che non capisco è perchè ad un ulteriore movimento del sottostante in aumento dell'1% la mia strategia non perde -4 € visto che il Delta 1% è -4€ ?
Questo passaggio mi fà incartare .
Puoi spiegarmi bene il concetto magari con un esempio please?
Grazie Andrea per la pazienza

Ciao,
allora,
- Delta 1%: variazione del premio al variare di 1% del sottostante;
- Gamma 1%: variazione del delta al variare di 1% del sottostante.

Alla seconda variazione di 1% del sottostante non è detto che il Delta 1% sia effettivamente -4€ perchè appunto non è fisso ma varia di continuo in base al prezzo del sottostante.

Ti posto un paio di video che fanno al caso tuo , se non gli hai già visti, guardali che ti toglieranno molti dubbi

Le Greche...che favola

Differenza tra Delta Positivo e Negativo

Ciao Ciao

[pernotron]

Ciao,
allora,
- Delta 1%: variazione del premio al variare di 1% del sottostante;
- Gamma 1%: variazione del delta al variare di 1% del sottostante.

Alla seconda variazione di 1% del sottostante non è detto che il Delta 1% sia effettivamente -4€ perchè appunto non è fisso ma varia di continuo in base al prezzo del sottostante.

Ti posto un paio di video che fanno al caso tuo , se non gli hai già visti, guardali che ti toglieranno molti dubbi

Le Greche...che favola

Differenza tra Delta Positivo e Negativo

Ciao Ciao

Ma il Delta 1% non calcola quanto guadagna il totale della tua strategia ?
Grazie Andrea

[Andrea Cagalli]

Ma il Delta 1% non calcola quanto guadagna il totale della tua strategia ?
Grazie Andrea

Figurati!
I valori rappresentati in "Dati Strategia" sono complessivi e si riferiscono quindi alla strategia, ogni greca la si può anche vedere riferita alla singola opzione. Tasto destro su un'opzione in "Opzioni" e puoi scegliere le caratteristiche da vedere, tra le quali ci sono anche Delta 1% e Gamma 1%.

Ciao Ciao