Ciao Tiziano,

Nel video vedo che il "prezzo" del grafico è molto alto il che mi fa pensare al premio dell'opzione piuttosto che alla sua IV.
Quindi immagino tu stia facendo un discorso più generale.

Ma ragioniamo quindi sulla IV. Per un determinato strike esistono 4 IV: la bid e ask sulla put e sulla call.

Immaginiamo di voler impostare il sistema in modo da sfruttare le informazioni che il mercato ci dà (via IV) circa le sue aspettative.

Cosa monitoriamo? Capisco la scelta della IV mid, ma su quale contratto (call o put) e quale strike (solo l'ATM basta?)?

Come hai detto tu (e limitando l'attenzione allo skew front month piuttosto che l'intera superficie) improvvisi movimenti di livello, inclinazione e curvatura dello skew possono riflettere un'aspettativa di movimento a breve.

So che nel mondo FX vengono tradate moltissimo 2 tipi di strategie: risk reversal e butterflies.
Queste permettono agli operatori di tradare, rispettivamente, inclinazione e convessità dello skew.

Avrebbe quindi senso monitorare una misura quale il risk reversal per individuare movimenti anomali. In fondo sono i cambiamenti di inclinazione che a noi servono come warning.

Ma vedo che tu monitori un singolo contratto, quindi guardi a qualcosa di diverso e ti sarei davvero grato se chiarissi questo punto.

Se uno impostasse un indicatore "slope" che misura in tempo reale il differenziale delle IV su call e put (delta 0.1 o delta 0.25) avrebbe la possibilità di monitorare questi cambi di inclinazione dello skew.
Come hai già detto, su indici la forma "normale" è quella dello skew, pertanto lo "slope" ha un valore negativo. Occorre capire fino a che punto un certo valore dello "slope" possa considerarsi strutturale e quanto diventi un warning.

Il pannello del doctor price monitora il differenziale ma a livello di singolo strike e non di delta. Quindi non può essere considerato come un indicatore di "slope".

Ma questo e solo per chiacchierare. I fatti ti danno ragione e forse molto si può già capire guardando un singolo contratto di opzione.

Spero pertanto vorrai chiarire la scelta di uno specifico contratto da monitorare e come i segnali vengano generati (cross delle due curve relative alla regressione?).

Mille grazie per il tuo aiuto!