Discussione: Doctor Price necessita del dottore?
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08-03-14, 23:30 #15
Non conosco l'FX ma so che le strategie Risk Reversal (net debit/credit o positive/negative) sono molto trattate nel mercato delle commodities proprio perchè è l'unico mercato in cui un reversal Bullish viene a credito e la tendenza degli operatori è quella di mettersi Long salvo hedgiare, mentre in altri mercati si deve, sempre per avere un credit, mettersi short e poi eventualmente hedgiare. In questi giorni io ho dei reversal sul grano per tradare il rischio Ucraina e stanno dando dei risultati molto importanti, i rendimenti sono oltre le 2 deviazioni sulla media dei 20 giorni !!
Tornando a noi, modi per tradare la IV o per ricavare da essa i segnali ce ne sono diversi e arrivano a delle complessità veramente particolari. Ad esempio trasportare il calcolo del VIX su ogni indice.
A me però piacciono anche le cose semplicissime e spesso hanno dei risultati analoghi.
Se prendi l'ATM PUT hai già un livello di vola a cui deve essere prezzata perchè sappiamo che è la vola storica + qualche cosa.
1)Se già osservi una IV < di VS significa che il mercato sarà laterale o leggermente in salita, senza sorprese insomma.
2) Con la IV > di VS siamo in una condizione normale di mercato che non sa cosa aspettarsi ma sta per arrivare qualche cosa di impattante.
E questi sono i due primi set up:
1) calma
2) attenzione
Quando è vero il set up 2 controlli i valori medi come ti ho scritto sopra e quando il valore medio della IV è superato allora si inizia a scendere.
In questo modo hai i segnali per un tading veloce, e quindi di delta ma non di theta.
Se invece allarghi questo campionamento alle Call e alle Put, ATM, delta 0,25 e delta 0,75 per le prime due scadenze hai la superfice che ti interessa e quindi la sua slope.
A questo punto ripeti il campionamento a medie con periodi diversi (30 e 50 va benissimo) ed il valore a 30 sarà la tua signal line.
Infatti hai la pendenza a 50 che è quella prezzata sul trend attuale e quella a 30 che la incrocerà se il trend sta per cambiare.
..... e qui mi fermo perchè le formule finite sono per specifici indicatori di Fiuto Pro in una prossima release, però quello che ti ho scritto non è un punto di partenza ma è già un sistema efficace.
Buon lavoro...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.