Covered call(d'autore) contro iron condor....

[livioptions]

Venduta..e ho il sottostante a 5.8...stavo facendo dei calcoli con fiuto ma credo che ormai mi convenga solo aspettare la scadenza..

Intanto vedi se corregge un po' vista che ha corso come un canguro, poi pensa a rollare.
Ora i mercati sono chiusi e non possiamo verificare ma penso che solo spostantola su febbraio potresti già avere un guadagno

[Antonino C]

perchè dovrebbe rollare? La strategia dovrebbe essere in guadagno

[livioptions]

Ha il sottostante in carico a 5,8 e ha venduto la 5,6 non sappiamo quanto ha incassato di premio ma se ha incassato meno di 0,2 la strategia è in perdita e allora io rollerei su febbraio alzando lo strike

[gordon81]

Ha il sottostante in carico a 5,8 e ha venduto la 5,6 non sappiamo quanto ha incassato di premio ma se ha incassato meno di 0,2 la strategia è in perdita e allora io rollerei su febbraio alzando lo strike

l'incasso è proprio 0.2..quindi sono in pareggio, ma mi rimane l'incasso della put dicembre..

[Antonino C]

visto che stiamo parlando di CCW, magari si potrebbe dire che
il prezzo di carico = valore stock assegnato 5,8 - premio put venduta + premio put comprata a protezione = circa 5,6
venduta call a 5,6 ed incassato premio sulla call di circa 115 euro (0,23 x 500) che rimane se le Fiat a scadenza staranno sopra lo strike. Naturalmente tutto al lordo

Altro punto il sottostante è salito ed anche di molto, a questo punto ci sono scenari diversi tra i quali:

1. si lascia tutto come sta aspettando la scadenza (payoff blu)
2. si boxa la call venduta (payoff viola) assiurandosi il guadagno a scadenza
3. si specula su una possibile discesa spendendo un parte del premio, pur assicurandosi un profitto a scadenza

io ho preferito il punto 3

[me]

Buongiorno,
sicuramente mi starò incartando, ma non è tutto più semplice e meno costoso continuare con la vendita di put?
Considerato che il sottostante debba salire, non è meglio ricomprare la put itm prima dell' assegnazione e rivenderne un'altra opportunamente riposizionata verticalmente od orizzontalmente?
Diverso è il discorso con la ccw d'autore, dove il delta è tenuto sotto controllo.
Alla fine si impegnano meno soldi per l'assegnazione, che per determinate azioni può essere anche notevole.

[tancredi]

MANNKIND mostruosa ieri +20% oggi -15%

ho in carico una put 5 scad. gennaio ormai otm
ieri venduta call 7 febbraio e poi 8 febbraio
oggi venduta put 6 su febbraio

quasi 200 $ di straddle tutto otm su un titolo che ne vale 600 $ e per il momento con un margine vergognoso, quasi zero

[tancredi]

Buongiorno,
sicuramente mi starò incartando, ma non è tutto più semplice e meno costoso continuare con la vendita di put?
Considerato che il sottostante debba salire, non è meglio ricomprare la put itm prima dell' assegnazione e rivenderne un'altra opportunamente riposizionata verticalmente od orizzontalmente?
Diverso è il discorso con la ccw d'autore, dove il delta è tenuto sotto controllo.
Alla fine si impegnano meno soldi per l'assegnazione, che per determinate azioni può essere anche notevole.

quello che io personalmente faccio è vendere il tempo tenendo sotto controllo il rischio, per cui è giusto quello che dici. se per il mio portafoglio la put fiat può restare naked lo faccio senza farmi problemi di coperture, se no vado di spread e continuo a rollarlo fintanto che mi resta in portafoglio il tempo che ho venduto inizialmente