Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
Se non ti disturba troppo, potresti anticipare cosa intendi per delta hedging della ccw?
Avevo letto tempo fa un tuo post dove dicevi di azzerare il delta alla fine di ogni giornata, è una cosa simile? Grazie.
Ovviamente se vado in delta hedging abbandono la costruzione classica CCW, a fine di ogni giornata aggiusto il sottostante in base al delta delle opzioni vendute acquistando/vendendo delle azioni come suggerito da Fiuto o acquistando/vendendo opzioni. Ogniuna di queste mosse modificheranno le greche della strategia, la tendenza è quella di tenere il delta a zero e possibilmente il gamma basso per non rischiare di dovere gestire una situazione in fibrillazione.
Lo scopo è quello di mantenere il più possibile del premio incassato, cosa non facile in caso di movimenti continui per le spese che ti impone l'aggiustamento.
Per prendere confidenza con la strategia è consigliabile applicarla in paper trading.