Video "un opzione e' per sempre "

[pernotron]

Anche in questo caso la parte destra della figura va in negativo dopo la terza rollata ma il saldo netto risulta essere grandioso, si potrebbe chiudere la strategia oppure rollare le posizioni e raddoppiarle.
Proverò successivamente con Unicredit

[Cagalli Tiziano]

Ottimo, considera lo spread sulle opzioni che aumenta all'aumentare dell'OTM e della vicinanza a scadenza.
Sui titoli trattati nel mercato italiano è spesso rilevante mentre negli altri mercati il Market Maker si attiene alle regole.

[pernotron]

Buongiorno Tiziano,
la prova con Unicredit mi restituisce un risultato valido solo se la strategia si imposta su scadenza da Giugno 2014 in poi anche se con le seguenti limitazioni:
- Alla seconda rollata debbo rollare tutte le posizioni (quindi non ho la possibilità di rollare 3 volte ma solo una) .
Anche in questo caso però consolido un risultato positivo e ripristino la situazione di partenza con la rollata complessiva.
Domande :
Alla luce delle prove fatte in questo post, la strategia "un opzione è per sempre" con quali valori di sottostante è più indicato eseguirla (nell'esempio del video è stato utilizzato il DAX ) ?
Con Titoli azionari che abbiano un valore superiore ai 150 Euro e con indici ?
E' corretto impostare questa strategia come ho fatto io su Unicredit su una scadenza molto lontana come può essere Giugno 2014 ?
Vorrei provare a fare con Unicredit una simulazione con la variazione di volatilità, in questo caso dovrei fare + - 5% oppure quale valore?
Grazie

[Furious]

..scusate se vado a "riesumare" una discussione così vecchia ma altro non ho trovato su questa strategia.

Volevo dire che Tiziano nel video alla fine parla del piano "c" che indicherà in un seguente video, ma da quanto ho visto quel video non è mai stato pubblicato purtroppo!

Io sto facendo la strategia in reale (è in condivisione su "FEB-Fur.....") e dai test precedenti che ho fatto le 3 rollate su Eurostoxx mi sono sembrate fattibili.