Visualizzazione Ibrida
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04-12-13, 10:22 #1
Ciao CIVT e complimenti.
Mi sembra un lavoro eccellente veramente anzi excellent!
Con i filtri che hai impostato la equity è performante. Se in real market gira cosi, direi che ci siamo.
Leggendo lo script, mi rendo conto di quanto sono indietro sia come programmazione ma anche sul cosa programmare. (e di quanto difficile sia questo mestiere).
Per me non è un mestiere (e forse meglio cosi') perchè, con le mie lacune morirei di fame.
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04-12-13, 10:52 #2
Scusa CIVT ancora una domanda che spero sia sensata: nel signal che hai postato e che vorrei testare, non vedo il REF. Va messo , o con i filtri che hai aggiunto non ha senso metterlo??
Se va messo puoi postare il signal con il REF?
Grazie per la pazienza.
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04-12-13, 11:00 #3
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con 27 o addirittura 11 trades non puoi trarre alcuna conclusione, è assolutamente necessario avere più trade per avere valenza statistica
Prendete in considerazione di importare dati storici più lunghi per fare backtest ed ottimizzazioni che abbiano un senso
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04-12-13, 11:28 #4
In letteratura sistemistica viene ribadito il seguente postulato:
un test di un trading system è significativo quando è stato eseguito un numero di operazioni di compra/vendita che sia sufficientemente grande da escludere che i risultati di un test siano frutto del caso piu che del sistema stesso.
La misura della significatività è data dall' errore della rilevazione che è uguale a sua volta all'inverso della radice quadrata del numero di operazioni.
Errore = 1/radice di N dove N indica il numero di operazioni
Per cui ad esempio per mantenere il livello di errore entro il 5% servirebbero circa 400 operazioni
sarebbe interessante conoscere il parere di Tiziano sulla correttezza o meno di questa equazione statistico-matematica.
ApoUltima modifica di Apocalips; 04-12-13 alle 11:31
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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04-12-13, 11:54 #5
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esatto, facciamo un po' di pubblicità progresso in attesa di un parere del Maestro
http://www.amazon.com/Evaluation-Opt.../dp/0470128011
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04-12-13, 12:30 #6
Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.
Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)
Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-12-13, 15:39 #7
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Anche io ho sempre supportato e condiviso quanto scrive Apocalips ma come dicevamo nei post iniziali ottimizzando ogni sera il TS andiamo a modificare i parametri di setup nel tentativo di adattare giornalmente il TS alle condizioni del mercato quindi come giustamente faceva notare Hawking con questi presupposti un BT sul lungo termine perde la sua validità.
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04-12-13, 16:21 #8
Infatti non si ottimizza ogni sera ma solo una volta e non in maniera risptretta.
L'ottimizzazione per ogni serie di trade, quella fatta ogni sera per intenderci, può servire a raccogliere una serie di dati, supponiamo la lunghezza di una coppia di medie mobili. Probabilmente ci sarà un numero ricorrente e quello potrebbe essere il numero di settaggio.
In pratica è lo stesso lavoro che ottimizzare su una serie storica.
Il sistema è vincente se l'idea è vincente e non se si è ottimizzato bene un'idea perdente...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-12-13, 12:03 #9
No, per carità, non voglio tirare nessuna conclusione.Mi piaceva la equity ottenuta con i filtri di CIVT. E anche il signal un po' piu' corposo (ma non troppo) inizia ad assomigliare a qualcosa di serio (che poi non vuol dire anche produttivo).
Anzi sono gradite variazioni sul tema da parte di tutti coloro che vogliono cimentarsi.
Parlando invece del signal che ho postato ieri sera (e che sto facendo girare stamattina) , è basato su back teste di sole 260 candele a 5 minuti unicredito.(pochissime candele quindi).
Stasera vediamo cosa ha prodotto, ma a parte questo ho usato cosi' poche candele per il back teste perchè faccio il ragionamento inverso : back teste del passato recente , ottimizzazione del signal sul passato recentissimo, percezione che il futuro prossimo sia molto simile al passato recente.Un po' quello che dicevo al post n° 13.
In attesa di avere un TS che legge dati remoti e si autocorregge e autotara sui dati remoti e recenti al fine di ottenere cosi' dei parameteri che vadano bene per oggi/domani.
Cioè considero (forse a torto) che i dati del passato remoto, anzichè ottimizzare il mio back teste e gli imput del signal, passami il termine,me lo "inquinano" con valori che vanno ad inficiare il signal stesso in quanto roba vecchia, dati vecchi, appartenenti ad un mercato vecchio: gennaio 2013, febbraio 2013 ecc..ecc...il back teste cosi incorpora calcoli e ragionamenti "vecchi" che probabile nulla hanno a che vedere con le dinamiche del mercto di oggi e questo vale per unicredit, per fiat, per l'indice ecc..ecc...
Mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista, anche perchè leggo che qui il problema di molti è recuperare dati storici il piu' lontani possibili, ma forse potrebbe essere un falso problema.