Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[familytaz]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura



comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

x Tiziano :

Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

Grazie anticipatamente.

[CIVT]

x Tiziano :

Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

Grazie anticipatamente.

Inizio a risponderti per quello che ho capito, tiziano scrive in risposta a chi affermava che secondo la letteratura è necessario un numero minimo di trades per considerare un BT affidabile ma questo secondo il maestro si scontra con la pratica che è quella che conta veramente

Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

Purtroppo non sono d'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.

In sostanza il BT deve considerare diverse situazioni di volatilità ed è per questo motivo che ottimizzando periodi troppo corti o troppo lunghi si rischia di non trovare mai la quadratura del cerchio, nel mio caso ad esempio non avendo dati storici sufficienti ho ottimizzato le medie mobili con un periodo troppo corto che fanno andare in crisi il sistema quando cambia la volatilità. Ovviamente è una ipotesi!