Discussione: Indicatore Pidi_Trend
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02-12-13, 23:31 #1
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Ecco una prima conversione approssimativa del codice fornito da BMM.
Per quanto riguarda il calcolo degli strike, non funzionando le funzioni CEIL e FLOOR, ho utilizzato il metodo di
calcolo fornito da Smash nel suo codice.
Per quanto riguarda il calcolo di SogliaPidiUp e SogliaPidiDown ho tradotto pari pari le condizioni di BMM,
e non avendoci capito molto, lascio a voi verificare la loro correttezza.
Fate sapere se è necessario correggere qualcosa.
Saluti
Massimo
# Ampiezza Strike INPUTS: @AmpStrike(0.5) # Ampiezza Fascia Pidi INPUTS: @AmpPidi(0.22) # Ampiezza Frontiera della direzione INPUTS: @AmpFdD(0.22) # Calcolo dei Pivot Points SET AP = (YESTERDAYHIGH() + YESTERDAYLOW() + YESTERDAYCLOSE()) / 3 SET Sup1 = (AP * 2) - YESTERDAYHIGH() SET Res1 = (AP * 2) - YESTERDAYLOW() SET Sup2 = AP - (Res1 - Sup1) SET Res2 = (AP - Sup1) + Res1 #SET Res3 = Res2 + (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW()) #SET Sup3 = Sup2 - (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW()) # Calcolo Frontiere della direzione SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD # Calcolo dei 2 livelli di Strike Up SET StrikeUp1 = DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + @AmpStrike SET StrikeUp2 = StrikeUp1 + @AmpStrike # Calcolo dei 2 livelli di Strike Down SET CondDown = MOD(TODAYOPEN() * 100, 50) = 0 SET StrikeDown1 = IF(CondDown, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 - @AmpStrike, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2) SET StrikeDown2 = StrikeDown1 - @AmpStrike # Calcola SogliaPidiUp SET c1 = IF(StrikeUp1 < Res2, StrikeUp1, Res2 ) SET c2 = IF(StrikeUp1 < Res1, Res1, c1) SET c3 = IF(StrikeUp1 < Res1, StrikeUp1, Res1 ) SET c4 = IF(StrikeUp1 < AP, AP, c3) SET SogliaPidiUp = IF(TODAYOPEN() > AP, c2 , c4) # Calcola SogliaPidiDown SET c5 = IF(StrikeDown1 > Sup2, StrikeDown1, Sup2 ) SET c6 = IF(StrikeDown1 > Sup1, Sup1, c5) SET c7 = IF(StrikeDown1 > Sup1, StrikeDown1, Sup1 ) SET c8 = IF(StrikeDown1 > AP, AP, c7) SET SogliaPidiDown = IF(TODAYOPEN() < AP, c6 , c8) # Calcola Punti di non ritorno SET PNRUp = SogliaPidiUp + @AmpPidi SET PNRDown = SogliaPidiDown - @AmpPidi SET PLOT1 = TODAYOPEN() SET PLOT2 = FdDUp SET PLOT3 = FdDDown SET PLOT4 = PNRUp SET PLOT5 = PNRDown SET PLOT6 = SogliaPidiUp SET PLOT7 = SogliaPidiDown SET PLOTCOLOR1 = COLOR_SILVER SET PLOTCOLOR2 = COLOR_GREEN SET PLOTCOLOR3 = COLOR_RED SET PLOTCOLOR4 = COLOR_GREEN SET PLOTCOLOR5 = COLOR_RED SET PLOTCOLOR6 = COLOR_YELLOW SET PLOTCOLOR7 = COLOR_YELLOW
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03-12-13, 13:58 #2
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03-12-13, 14:36 #3
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04-12-13, 15:10 #4
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Ciao Massimo,
scusa ma leggo soltanto adesso.
Per il calcolo degli strike
# Calcolo dei 2 livelli di Strike Up SET StrikeUp1 = DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + @AmpStrike SET StrikeUp2 = StrikeUp1 + @AmpStrike # Calcolo dei 2 livelli di Strike Down SET CondDown = MOD(TODAYOPEN() * 100, 50) = 0 SET StrikeDown1 = IF(CondDown, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 - @AmpStrike, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2) SET StrikeDown2 = StrikeDown1 - @AmpStrike
per il Bund si è dovuto moltiplicare il TODAYOPEN per 100 in modo tale da togliere tutti i decimali (il Bund ne ha 2, ma se un altro future o azione ad esempio ne avesse 4 allora andava moltiplicato per 10000), altrimenti beeTrader approssima all'unità e sballa il risultato della divisione.
In seguito quel 50 che si divide a TODAYOPEN() * 100 è un multiplo della distanza @AmpStrike :
è @AmpStrike * 100 in questo caso sul Bund; sarebbe stato @AmpStrike * 10000 per un altro sottostante a 4 cifre decimali.
Ed infine quel 2 che si è usato per dividere il DIV(TODAYOPEN() * 100, 50)
in realtà sarebbe pari a 1 / @AmpStrike
Quindi per avere un codice corretto per un future diverso dal Bund andrebbero fatte alcune piccole modifiche.
Ma siccome per il momento si era detto che le Fasce di Pidi si usavano solo sul Bund, io l'avevo scritto così!Ultima modifica di Smash; 04-12-13 alle 15:26
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02-12-13, 23:51 #5
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Ciao Max, come avrai letto all'inizio del 3d tutto è nato dalla visione del mercato che PIDI (Pietro) ha maturato in anni di trading sul BUND e che ha deciso di trasmetterci nel post Il sottostante e le sue opzioni venendo alle tue domande, gli strike Smash è riuscito a calcolarli (io non ci sarei mai arrivato da solo) utilizzando la divisione di numeri interi aggiungendo poi la distanza strike che sul bund è 0,5 mentre per unicredit ad esempio è 0,1
La formula è questaDIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + 0.5
ipotizzando un open a 141,68 lo strike piu' vicino sarà 141+0,5 ovvero 141,5 lo stesso discorso puoi farlo con Unicredito ovviamente cambiando il passo strike.
Per quanto riguarda invece il calcolo delle fascie PIDI riporto qui sotto quello che intende PIDI per le fascie PIDI
Le Fasce PIDI
.......
Come si individuano queste fasce.
Si parte dall’OPEN che è il primo prezzo battuto nella giornata, il punto di partenza della prima candela.
Poi si individua la seconda resistenza, intesa per Strike o Pivot Point, al di sopra di essa.
Quello è il livello di prezzo in cui inizia la fascia di attenzione superiore. Poi si individua un numero di tick proporzionali alla volatilità del titolo, che costituiscono la “profondità” della fascia e si contano procedendo oltre.
Il livello trovato è il termine della fascia e si chiama Punto di Non ritorno superiore.
La difficoltà sta nell’individuare per ogni singolo sottostante il valore della profondità della fascia. Io in questi mesi sul Bund ho fissato la profondità in 22 tick per i trend followers ed in 12 tick per i contrarian.
La differenza tra le due valutazioni sta nel fatto che questa area è un’altra delle aree in cui il sottostante procede in lateralità e quindi ai Trend followers occorre un dato con alta probabilità che il prezzo non torni indietro, mentre per i contrarian che lavorano entrando contrari sui massimi e sui minimi relativi occorre un punto di allert da cui essere pronti ad entrare al minimo accenno di inversione.
Per ricavare queste profondità su altri sottostanti è sufficiente fissare il livello di inizio di ogni fascia e poi con l’osservazione in più giorni posizionare quello di fine fascia nel punto più opportuno in base al comportamento del sottostante stesso e alle proprie esigenze.
ESEMPIO: L'open è stato a 139.70
Prima resistenza è un pivot a 139.88
Seconda resistenza è uno strike a 140
140 + 0.22 = Punto di non ritorno 140.22
Fino a che sta nella fascia la probabilità maggiore è che ritracci.
Passata la fascia ogni tick aumenta la probabilità che vada in un trend temporaneo