Discussione: Gamma scalping
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22-12-19, 10:53 #2
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Ciao
Io sto testando gamma scalping in paper su diversi sottostanti e indici.
Essenzialmente compro uno straddle atm a breve scadenza max 20 gg per avere un gamma elevato che gonfi il delta
Le condizioni ideali sono prima di un evento binario (earnings, annunci etc ...)
In generale entro se il gamma è almeno 5 volte il theta per avere una misura utile di hedging di theta
Ti allego un backtest di strategia su eurostoxx50 che sembra davvero molto promettente.
Guarda la equity e la sostenibilità a lungo
Il backtest è peggiorativo perchè non contempla le condizioni di ingresso ideali