Lunedì nero o no?

[Cagalli Tiziano]

Abbiamo avuto un pò di giorni di ribasso ma ora pare che ci siamo fermati perchè il prezzo attuale accontenterebbe la maggior parte dei contratti in Opzione.
Analizzando i DPD si vede che le posizioni sono oramai coperte e 17892 è un bastione importante per la tenuta della discesa mentre nel versante salita si dovrebbe ritornare ai 19.000 prima di trovare resistenza.

Analizzando la volatilità espressa sulle due ATM 18.000 vediamo che ci spostano verso l'alto del 3,5 e verso il basso del 2,5 , in pratica confermando quanto espresso dai DPD.
Si noti che la probabilità montecarlo da ai due BEP una probabilità del 95%. Questo però non tragga in inganno perchè è un fatto tecnico, infatti la vola storica è rimasta bassa e questo è un fattore importante per il calcolo.

Se passiamo alla statistica vediamo che la linea di regressione (gialla) indicherebbe una discesa ma il suo intercetto (viola) ha assunto una possizione laterale indicando appunto una lateralità come più probabile ad una discesa.
Se chiediamo conferma all'' R-Squared possiamo leggere che sul periodo di 21 giorni, il 38% dei movimenti è spiegato dalla regressione lineare e questo è l'unico dato che mi lascia dubbioso in quanto smentirebbe quello sino a qui scritto.
Su 21 periodi basterebbe infatti un valore di 0,2 per dare un'attendibilità alla retta di regressione del 95%.

Però mi e vi ricordo che diverse volte non tutto può coincidere e quindi concludo che per domani mi aspetto un movimento del nostro indice piuttosto moderato e una tendenza verso la scadenza di Dicembre che dovrebbe tornare laterale.

[Claudio61]

Tiziano, una domanda disinteressata.
Per il DJ Eurostoxx come la vedi?
Sono Indicatori che non conosco bene quindi non mi azzardo ad interpretarli anche se, confrontandomi con quanto hai scritto sul FTSEMIB, mi sono fatto una mezza idea ... ma potrebbe essere totalmente sbagliata.
Grazie

[nemoz]

Ciao Tiziano,

proprio stamattina con Claudio stavo discutendo la cosa, ho dei segnali contrastanti tra il FIB orario e ftse mib weekly e mensile. Il FIB orario al close di venerdì mi ha dato segnale long sul breve, io uso l'orario per fare scalping, tp immediati 250 e 340. Il weekly indice invece mi ha rotto la rialzista ma purtroppo è andato a tp immediato sulla prima statica a 740 circa, personalmente anche se l'orario mi ha dato un long il weekly dopo una salita di 4 mesi ha rotto la rialzista e mi aspettavo un rintraccio un po' più ampio diciamo fino all'altra rialzista a 16400 ovvio non nell'immediato. Il mensile purtroppo per noi si è fermato sui 19350 al rialzo. Guardando alle possibili date di setup o inversione o attenzione, dopo aver preso il top al 3 di novembre e l'inizio dell'accelerazione il 2 dicembre, ho solo il primo gennaio ora li che ci aspetta.

Non contento della discussione con Claudio ho chiesto alla mia compagna, esponendole i mie dubbi su un possibile pull back weekly ovvero una risalita tra l'altro anticipata nettamente dell'orario che potrebbe durare 3 settimane e portarci in zona 19160 di indice per il primo di gennaio o comunque per fine anno... lei non condivide minimamente la cosa e io mi adeguo ...

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

proprio stamattina con Claudio stavo discutendo la cosa, ho dei segnali contrastanti tra il FIB orario e ftse mib weekly e mensile. Il FIB orario al close di venerdì mi ha dato segnale long sul breve, io uso l'orario per fare scalping, tp immediati 250 e 340. Il weekly indice invece mi ha rotto la rialzista ma purtroppo è andato a tp immediato sulla prima statica a 740 circa, personalmente anche se l'orario mi ha dato un long il weekly dopo una salita di 4 mesi ha rotto la rialzista e mi aspettavo un rintraccio un po' più ampio diciamo fino all'altra rialzista a 16400 ovvio non nell'immediato. Il mensile purtroppo per noi si è fermato sui 19350 al rialzo. Guardando alle possibili date di setup o inversione o attenzione, dopo aver preso il top al 3 di novembre e l'inizio dell'accelerazione il 2 dicembre, ho solo il primo gennaio ora li che ci aspetta.

Non contento della discussione con Claudio ho chiesto alla mia compagna, esponendole i mie dubbi su un possibile pull back weekly ovvero una risalita tra l'altro anticipata nettamente dell'orario che potrebbe durare 3 settimane e portarci in zona 19160 di indice per il primo di gennaio o comunque per fine anno... lei non condivide minimamente la cosa e io mi adeguo ...

Anche nella mia analisi ho un contrasto portato dall'R_Squared e perciò non possiamo prendere posizione decisa.
Io propendo per la lateralità dell'indice perchè ci sono i bancari che sono influenzati dai dalle prospettive macro (e politiche) e questi potrebbero bilanciare le sottoperformance dei rimanenti titoli del paniere.

Condivido la tua perplessità però i grandi investitori hanno fatto la loro scelta che è quella che ho descritto. E' anche vero che possono cambiare velocemente, ma anche a noi non manca la velocità!

[poket9]

grazie mille,
mi confermeresti in che percentuale secondo te entro venerdì (scadenze tecniche) prossimo saremo tra 18000 e 18400?

Abbiamo avuto un pò di giorni di ribasso ma ora pare che ci siamo fermati perchè il prezzo attuale accontenterebbe la maggior parte dei contratti in Opzione.
Analizzando i DPD si vede che le posizioni sono oramai coperte e 17892 è un bastione importante per la tenuta della discesa mentre nel versante salita si dovrebbe ritornare ai 19.000 prima di trovare resistenza.

Analizzando la volatilità espressa sulle due ATM 18.000 vediamo che ci spostano verso l'alto del 3,5 e verso il basso del 2,5 , in pratica confermando quanto espresso dai DPD.
Si noti che la probabilità montecarlo da ai due BEP una probabilità del 95%. Questo però non tragga in inganno perchè è un fatto tecnico, infatti la vola storica è rimasta bassa e questo è un fattore importante per il calcolo.

Se passiamo alla statistica vediamo che la linea di regressione (gialla) indicherebbe una discesa ma il suo intercetto (viola) ha assunto una possizione laterale indicando appunto una lateralità come più probabile ad una discesa.
Se chiediamo conferma all'' R-Squared possiamo leggere che sul periodo di 21 giorni, il 38% dei movimenti è spiegato dalla regressione lineare e questo è l'unico dato che mi lascia dubbioso in quanto smentirebbe quello sino a qui scritto.
Su 21 periodi basterebbe infatti un valore di 0,2 per dare un'attendibilità alla retta di regressione del 95%.

Però mi e vi ricordo che diverse volte non tutto può coincidere e quindi concludo che per domani mi aspetto un movimento del nostro indice piuttosto moderato e una tendenza verso la scadenza di Dicembre che dovrebbe tornare laterale.

[Cagalli Tiziano]

grazie mille,
mi confermeresti in che percentuale secondo te entro venerdì (scadenze tecniche) prossimo saremo tra 18000 e 18400?

ecco il calcolo montecarlo di Fiuto Pro

[fnet]

ecco il calcolo montecarlo di Fiuto Pro

... ma un calcolo montecarlo che tenga conto anche dei DPD ..... è un'affermazione da "Banalità e strafalcioni" ??!!?

[Cagalli Tiziano]

... ma un calcolo montecarlo che tenga conto anche dei DPD ..... è un'affermazione da "Banalità e strafalcioni" ??!!?

sì

[Antonino C]

Se chiediamo conferma all'' R-Squared possiamo leggere che sul periodo di 21 giorni, il 38% dei movimenti è spiegato dalla regressione lineare e questo è l'unico dato che mi lascia dubbioso in quanto smentirebbe quello sino a qui scritto.
Su 21 periodi basterebbe infatti un valore di 0,2 per dare un'attendibilità alla retta di regressione del 95%.

L'R2 basso o alto può essere letto in tanti modi, perchè basterebbe solo un 20% per dare attendibilità ?
Puoi chiarire meglio ? Grazie

[Cagalli Tiziano]

L'R2 basso o alto può essere letto in tanti modi, perchè basterebbe solo un 20% per dare attendibilità ?
Puoi chiarire meglio ? Grazie

Il modo è uno solo ma dipende dai periodi su cui la retta di regressione sta lavorando.
Più è alto il periodo e più basso deve essere l'R-Squared affinchè dia comunque il 95% di attendibilità.
Ti metto la tabella: