Discussione: 95% di trade vincenti con Trix System signal
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11-12-13, 20:29 #11
Ciao Angelo!
pag 114 del manuale di easy script che trovi nel menù <Help>
Esempio: supponiamo di voler creare un Indicator che rappresenti graficamente la Function "beeMomentum" creata al paragrafo precedente. L'Indicator avrà un singolo valore di uscita che sarà rappresentato come istogramma verde o rosso a seconda del fatto che il valore sia rispettivamente positivo o negativo.
# assegniamo i parametri alle variabili utente utilizzate nella funzione beeMomentum INPUTS: @price(CLOSE), @shortPeriods(7), @longPeriods(14) # assegniamo al primo valore di uscita il risultato della Function beeMomentum SET PLOT1 = beeMomentum (@price, @shortPeriods, @longPeriods) # impostiamo il colore di uscita in base al segno del valore SET PLOTCOLOR1 = IF (PLOT1 > 0, COLOR_GREEN, COLOR_RED)
Ultima modifica di Andrea Cagalli; 13-12-13 alle 14:21
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-12-13, 20:58 #12
ciao achatzi,
oltre a quanto già detto da Tiziano,
esiste anche un acceleratore che ti permette di non scriverlo nemmeno
Avevo scritto un post a riguardo:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...8250#post68250
buona sera,
MarcoI computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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11-12-13, 22:37 #13
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Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
Il codice che ho inserito è:
buy script:
INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2
sell script
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2
I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?Ultima modifica di TFiutoT384; 11-12-13 alle 22:40
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11-12-13, 23:07 #14
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11-12-13, 23:55 #15
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Grazie per il suggerimento.
Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)
IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.
Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)
Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).
Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)Ultima modifica di TFiutoT384; 12-12-13 alle 00:10
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12-12-13, 00:04 #16
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Ecco l'ottimizzazione ( ottimizzazione periodo da 2 a 70: migliore risultato 20. Nella figura noterete l'elenco non in ordine di gain perché per velocizzare ho fatto diverse ottimizzazioni e poi le ho unite). Ho dovuto dividere le immagini dato che caricando il file immagine png mi veniva trasformato in jpeg e ridotto come dimensione per cui risultata non ingrandiibile.
Ultima modifica di TFiutoT384; 12-12-13 alle 00:07
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12-12-13, 10:00 #17..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-12-13, 10:49 #18
Ciao Tfiuto,
dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:
TAKE_PROFIT= 325 euro
STOP_LOSS= 1150 euro
riassumendo
Dax timeframe 1 ora con:
e quindi facevo prima ad inserire lo script completo
BUY SCRIPT
# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods. # Un-comment and edit the line below to set your own value. # SET REQUIRED_BARS = 50 INPUTS: @periods(8), @VECTOR(CLOSE), @takeprofit(325), @stopLoss(1150), SET TAKE_PROFIT = @takeprofit SET STOP_LOSS = @stopLoss SET T = TRIX(@VECTOR, @periods) SET T1 = REF (T,1) SET T2 = REF (T,2) T< 0 AND T> T1 AND T1< T2 PRINT(T) PRINT(T1) PRINT(T2)
SELL SCRIPT
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods) SET T1 = REF (T,1) SET T2 = REF (T,2) T> 0 AND T< T1 AND T1> T2
vai TFiuto !!!!...facci sognare !!
grazieUltima modifica di Apocalips; 12-12-13 alle 11:16
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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12-12-13, 13:26 #19
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13-12-13, 00:10 #20
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Ciao Apo. Questo è il risultato dell'ottimizzazione. Le prime due figure si riferiscono al report con periodo 8 e SL = 1150 e TP = 325 L'ultima si riferisce invece all'ottimizzazione del periodo da 2 a 30, mantenendo sempre uguale SL e TP. E' molto interessante il fatto che pur non andando bene, la % di trade con successo è molto elevata.
Ultima modifica di TFiutoT384; 13-12-13 alle 00:30