GRUPPO DI LAVORO ?

[claudio]

ciao a tutti,
io ci sono, posso però essere operativo nel mercato americano e come dice tony, prima di incominciare bisogna individuare i margini max per strategia ecc...

[tony]

.....Felix, rileggendo i tuoi 7 punti, si potrebbe partire e svilupparli....
1 con FIUTO individuiamo una strategia su Italia e una su USA che porti un guadagno teorico, di circa 250 euro.(ma quale strategia conosciamo e sappiamo gestire tutti?)....
2 mandiamo la strategia in condivisione scrivendo le mosse da fare in caso di "tocco su o giu".(la valutazione in questo senso potrebbe ingannare)
3 Capiamo se è il caso di entrare clacolando i margini ( ed il rischio)
4 si entra ( che emozione )
5 seguiamo la/le strategie assieme, e gli spostamenti gli abbiamo già decisi, ma LI APPLICHIAMO al momento giusto ( e qui sono daccordo con te sul fatto che abbiamo degli angeli custodi, ma non possiamo pretendere che siano sempre li, allora mi era venuto in mente di creare o far creare, una specie di sezione FAQ aperta, dedicata alle strategie del gruppo in modo da poterla consultare in caso di dubbi sulla mossa da fare)
6 commenti, verifiche, e suggerimenti......
Possiamo farcela....
P.S. avete visto sul mondo di FIUTO la strategie su cocacola di deangelix? non sarebbe male........

[GabrieleV]

Vi ho seguito sino ad ora, e continuerò a seguirvi.
Indicatemi la via B) !

[Felix]

Bene, vedo che la discussione costruttiva prende forma.
Ho visto la strategia su CocaCola e, indipendentemente da questo gruppo di lavoro, stavo pensando di metterla a mercato, e di cercare di farne altre simili su qualche Big Pharma americana. Se riesco la metto in condivisione in questi giorni.

Per quanto riguarda i commenti al mio post precedente, se volete farmi i complimenti clickate a destra la vocina "applaud" :whistle: :P

Per quanto riguarda i commenti al mio post precedente, seriamente parlando, ecco il mio pensiero, semplice e diretto:

a. Siamo trader, lavoriamo in gruppo, ma non possiamo fare da balia agli ultimi arrivati. Senza una solida teoria di base sulle opzioni non è possibile entrare a mercato. Senza la comprensione del concetto di hedging, non si entra a mercato. Senza soldi, non si entra a mercato.

b. Per non fare i conti in tasca a nessuno, chi se la sente e chi economicamente può farlo, entra a mercato, chi non se la sente potrà comunque seguire ogni mossa in simulazione sulla propria installazione di Fiuto, magari all'inizio anche non capendo tutte le operazioni che verranno effettuate, ma potrà osservare l'evolvere della strategia imparando moltissimo, anche per quanto riguarda gli aspetti di marginazione, spese di commissione etc etc.

c. Non mi aspetto che ci siano un Denis o un Tiziano a vegliare ogni giorno sulla strategia. Mi prendo carico io, e servirebbe un secondo hedgiatore che si prenda lo stesso incarico insieme a me (conosco un tizio sul forum che ha un cuggino molto disponibile :whistle, per controllare la situazione ogni giorno alle 12.00 e alle 17.00, e inserire sul forum la mossa di copertura da effettuare in quel momento, che arriverebbe via mail ai partecipanti che avranno selezionato la voce "Notificami le risposte" tra le opzioni in basso alla finestra del thread che conterrà la nostra strategia.

d. Ok per una strategia Italia e una Usa, a patto che non ci sia necessità di avere del sottostante in partenza (per intenderci, niente Covered Call d'Autore per sistemare situazioni personali).

e. L'autore della strategia migliore potrà, se vuole, inserire nel thread una spiegazione sul processo seguito per metterla a punto, ad uso degli imbranati (come me) che all'inizio faticano non poco a focalizzarsi su un titolo e sugli strike, e procedono un po' "a tentoni" stando a vedere cosa dice Fiuto a riguardo.

Il tempo stringe, cari Traders, diamoci da fare, 30 giorni a scadenza sono proprio il minimo per iniziare a far lavorare questo gruppo di eroi... :P

[GabrieleV]

Queste le mie osservazioni:
* sui sottostanti Italia, le scelte si riducono ai soli componenti del focus group, e se poi vogliamo operare senza perderci a causa delle commissioni, rimane un solo titolo. Non è assolutamente vero che lavorando con gli indici, i margini richiesti sono estremamente alti: ad esempio il DJ EuroStoxx50 è uno strumento adatto a chi ha una predisposizione ad un'esposizione del tutto simile ai sottostanti azionari italiani
* personalmente, del tutto personalmente, evito di complicarmi la vita con i sottostanti USA: se devo gestire (hedgiare ) anche il rischio cambio, introduco una complicazione in più.

Ah, mio cugggino ha detto che per i sottostanti non USA riesce a fargli da balia, quindi lo possiamo reclutare.

[pea76]

bravi ragazzi.
questo mese ho l'inserimento della bimba a scuola, e devo gestirmelo quasi tutto io, per cui faccio fatica anche solo a seguire le mie di operazioni...
ma vi seguiro' e dal prox, ci saro' anche io.

[enzolo]

Queste le mie osservazioni:
* sui sottostanti Italia, le scelte si riducono ai soli componenti del focus group, e se poi vogliamo operare senza perderci a causa delle commissioni, rimane un solo titolo. Non è assolutamente vero che lavorando con gli indici, i margini richiesti sono estremamente alti: ad esempio il DJ EuroStoxx50 è uno strumento adatto a chi ha una predisposizione ad un'esposizione del tutto simile ai sottostanti azionari italiani
* personalmente, del tutto personalmente, evito di complicarmi la vita con i sottostanti USA: se devo gestire (hedgiare ) anche il rischio cambio, introduco una complicazione in più.

Ah, mio cugggino ha detto che per i sottostanti non USA riesce a fargli da balia, quindi lo possiamo reclutare.

Ok sono d'accordo per EuroStoxx50.
Margini simili alle azioni italiane, ma con decisamente maggior liquidità, migliori spread, meno "direzionabile" da mani forti... OK.
L'unico problema, per me, è che finora non ho mai operato su tale sottostante.
Per quanto riguarda le strategie proporrei, da fare anche insieme:

1.
Condor su scadenza ottobre, perchè così se dobbiamo hedgiare abbiamo 3 gambe a favore che comunque guadagnano...
In alternativa, sempre su scadenza ottobre potremmo fare un Call Ratio Spread, (una call lunga, due corte più avanti sullo stesso strike) nell'ottica prospettica che il rialzo attuale stenterà a breve ad avere sufficiente forza e continuità... se siete d'accordo.
In questo caso abbiamo una call venduta da coprire... se il mercato continua a salire forte, dobbiamo andare presto in hedge...
Altra alternativa, simile al Call Ratio Spread è un Call Ladder (una call lunga, due corte più avanti, ma a strike diversi)
Anche in questo caso abbiamo una call venduta da coprire, ma è più avanti per cui staremmo più tranquilli.
Nei casi diversi dal Condor, le strategie si possono aprire, se ben calcolate, con un piccolo credito, che sarebbe il guadagno minimo se il mercato andasse giù con forza.

A voi la scelta, io propenderei il Call Ladder...

2.
Strategia da sovrapporre, volendo, alla precedente, su scadenza molto più avanti, ma finalizzata ad un'ottica squisitamente part-time (chi di noi è trader professionista o ha tempo di seguire tutto il giorno il mercato ???? )
Un solenne Backspread... la mia passione... (una o due put/call ITM/ATM corte, due o tre put/call ATM/OTM comprate più avanti)
Anche in questo caso, se ben costruita, la strategia ci può dare un piccolo credito, che è la garanzia che ci resta se il mercato non prende la direzione da noi preferita.
Dobbiamo farlo però con scadenza lunga perchè è una strategia theta negativa per cui soffre il decay time, ci servono opzioni con almeno tre, magari sei mesi di vita residua.
Ovviamente non dobbiamo portarla a scadenza, ma tenerla in piedi al max un mese, il tempo necessario per far muovere il mercato nella direzione che vorrà... senza rischiare granchè perchè, se simulate con Fiuto, si può stare in posizione circa un mese a rischio sufficientemente contenuto.

Lascio aperta la discussione...

[carlologli]

vi sottopongo i costi di hedgiatura di titoli del FTSE MIB in modo di rendersi conto della capacità di portafoglio di ognuno
titoli con 100 sottostanti e valore del titolo oggi:
BUZZI 12,30 hegiatura completa = € 1230
FONSAI 14,44 " =1444
GENERALI ASS 17,55 =1755
ITALCEMENTI 10,77 = 1077
LOTTOMATICA 15,64 =1564
PRYSMIAN 13,04 = 1304
STM 6,61 = 661
con 500 sottostanti:
ALLEANZA ASS 5,77 = € 2885
ATLANTIA 16,5 = 8250
AUTOGRILL 8,31 = 4155
BANCA POP. MILANO 5,28 = 2640
BANCO POPOLARE 6,60 = 3300
ENEL 4,18 = 2090
ENI 17,35 = 8675
FIAT 8,76 = 4380
FINMECCANICA 11,5 = 5750
IMPREGILO 3,03 = 1515
LUXOTTICA 17,48 = 8740
MEDIOBANCA 9,67 = 4835
MEDIOLANUM 4,41 = 2205
SAIPEM 19,31 = 9655
UBI BANCA 10,29 = 5145
tutti gli altri hanno 1000 sottostanti a parte A2A con 2500 che vale 1,38x2500= 3450, PIRELLI&C CON 5000X0,35= 1750, e TERNA 5000X2,64= 13200, PER I TITOLI AMERICA HO FATTO UNA LISTA DI QUELLI TRATTATI DA IWB SOTTO I 30$ CHE SE INTERESSANO POSSO PUBBLICARLI

[enzolo]

Grande CARLO !!!

Visto che siamo tutti all'inizio io direi di andare sul primo gruppo (fino ad STM per intenderci...)

Ciao

[Felix]

Ottimo Carlo, vai anche con i titoli USA quando puoi, sono informazioni preziosissime. Grazie. :cheer: