S&P 500 Day

[the learner]

gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.

Allego immagine:

Quello che non capisco è il timing (entro 90 gg).

Inoltre, la tua è un'analisi che dice: se gli ordini avessere una proporzione simile a quella vista su questo timeframe, una volta proiettato su un timeframe più ampio avrebbe un'entità tale da portare l'indice a quel livello.
Ma tutto questo se effettivamente dovesse verificarsi un evento tale da scatenare un ordine simile.
Quindi non si tratta di una previsione ma di uno studio bolto a determinare il possibile movimento al verificarsi di un evento scatenante?

[Cagalli Tiziano]

Quello che non capisco è il timing (entro 90 gg).

Sell in may and go away!

Scherzi a parte se devi prendere posizione sulle opzioni scadenza a Dicembre lo devi fare quando hanno in pancia almeno 7 mesi di Theta. Altrimenti non sono convenienti, perciò dico che se deve accadere accadrà entro questo termine visto che su quella scadenza ancora non si sono posizionati con i soliti volumi.