Discussione: S&P 500 Day
Visualizzazione Ibrida
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06-02-14, 19:49 #1
In questi gioni ho fatto uno studio sulla cointegrazione tra ampiezza shadows, trend, percentuali di scostamento e target price.
Questa sera sto aggiustando alcuni calcoli comunque i risultati di oggi sono:
l'S&P 500 a quota 1197 entro 90 giorni
Speriamo di aver sbagliato...ma non credo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-02-14, 21:03 #2
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06-02-14, 21:34 #3
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Qualche dettaglio in più sull'analisi?
Cmq credo potremmo tutti beneficiare dei seguenti strumenti:
1) term structure dei future e volumi degli ETF per VIX, VSTOXX e VDAX
2) superficie di vola sulle VIX/VSTOXX/VDAX options
Col tuo aiuto impariamo a leggerli bene e poi credo che avremo degli strumenti molto potenti da usare per avere una view più completa.
Possibile quando la situazione si calma?
Grazie.
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06-02-14, 22:14 #4
Certo che sì. Se ne occuperà Andrea appena posssibile.
Qualche dettaglio in più sull'analisi?
gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.
Allego immagine:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-02-14, 22:26 #5
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Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Inoltre, la tua è un'analisi che dice: se gli ordini avessere una proporzione simile a quella vista su questo timeframe, una volta proiettato su un timeframe più ampio avrebbe un'entità tale da portare l'indice a quel livello.
Ma tutto questo se effettivamente dovesse verificarsi un evento tale da scatenare un ordine simile.
Quindi non si tratta di una previsione ma di uno studio bolto a determinare il possibile movimento al verificarsi di un evento scatenante?Ultima modifica di the learner; 06-02-14 alle 22:45
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06-02-14, 22:45 #6
Sell in may and go away!
Scherzi a parte se devi prendere posizione sulle opzioni scadenza a Dicembre lo devi fare quando hanno in pancia almeno 7 mesi di Theta. Altrimenti non sono convenienti, perciò dico che se deve accadere accadrà entro questo termine visto che su quella scadenza ancora non si sono posizionati con i soliti volumi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-02-14, 23:21 #7
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07-02-14, 10:03 #8
Certo magari è un TS tarato male.
Io non ho la verità in tasca per cui sono semplicemente delle osservazioni che faccio e condivido cercando che siano più verosimili possibili.
Possono essere sbagliate ma se io fossi lo strategist di una grossa banca, tipo Goldman, direi ai miei ragazzi di portarsi a DEFCOM 5, liquidare le posizioni OTM e tenere tutta la liquidità disponibile per poter guadagnare su quella che probabilmente sarà la prossima mossa dell'avversario.
...e magari mi troverò licenziato a fine anno..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-02-14, 11:21 #9
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Ah ok pensavo di essermi perso qualche passaggio! Ma Tiziano ormai la tua fama ti precede e nessuno potrebbe MAI solamente pensare di licenziarti!
Magari è partito un colpo di qualche big che si aspettava qualche notiziona bearish tipo quelle legate al tetto del debito che però non è arrivata e ha mandato in crash il TS!
Fai benissimo a condividere e ti prego di continuare a farlo che qui abbiamo solo da imparare!!!
P.s. ma DEFCOM 5 è un codice tipo il Multi21 che usava la redbull per dire a Webber che doveva arrivare secondo dopo Vettel?
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07-02-14, 12:07 #10
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