S&P 500 Day

[familytaz]

Claudio, mi intrometto solo per dirti che la prossima settimana sono previsti una valanga di dati macroeconomici (Venidte nuove abitazioni / Ordini beni durevoli / Indice Fiducia Consumatori / Decisione Fomc / Pil) che potrebbero impattare sui mercati.

[Claudio61]

Claudio, mi intrometto solo per dirti che la prossima settimana sono previsti una valanga di dati macroeconomici (Venidte nuove abitazioni / Ordini beni durevoli / Indice Fiducia Consumatori / Decisione Fomc / Pil) che potrebbero impattare sui mercati.

Più ti/vi intromettete meglio è.

[Claudio61]

Il supporto era importante e ha fatto il suo sporco lavoro. Oggi vediamo se sarà vera gloria.

[Claudio61]

La baracca per ora ha retto ma guardando oro e US T-Note 10 e 30 anni le aspettative non sono rosee.
Indicatori ancora negativi senza tentennamenti.





Non fatelo diventare un mio monologo !!!

[Claudio61]

Il supporto sembra reggere bene anche se gli indicatori e il Followme sono ancora negativi (L'istogramma del MACD comincia a reagire). Potrebbe formarsi un T&S ribassista con Target Price a 1700 ....ma la spalla destra deve ancora formarsi quindi è tutto ipotetico.

[the learner]

La struttura a termine dei VIX futures non è invertita ma sul breve si vede che il future febbraio quota di più rispetto al marzo e aprile.
Possibile che gli istituzionali stiano usando uno spread di calendario (long VIX febbraio, short su marzo/aprile) per proteggere le loro posizioni su S&P.
La posizione non è da pre-panico ma forse nemmeno da sottovalutare con una possibile aspettativa di ribassi fino alla scadenza marzo.

[Cagalli Tiziano]

La struttura a termine dei VIX futures non è invertita ma sul breve si vede che il future febbraio quota di più rispetto al marzo e aprile.
Possibile che gli istituzionali stiano usando uno spread di calendario (long VIX febbraio, short su marzo/aprile) per proteggere le loro posizioni su S&P.
La posizione non è da pre-panico ma forse nemmeno da sottovalutare con una possibile aspettativa di ribassi fino alla scadenza marzo.

Ottima questa osservazione sulla struttura a termine del VIX che integrerei con un aspetto che non va sottovalutato, ovvero come vengono gestiti questi future.
Essi future sono per l'85% del tempo in contango destinando, come sappiamo, l'indice total return a perdere nel tempo.
Proprio per questo motivo gli istituzionali hanno una gestione di tipo dynamic esposure con gli opportuni ETF sui due indici custum creati dal CBOE e, mi pare, Lyxor.
Quindi gestiranno molto più facilmente la posizione con l'ETF Dynamic Long o Short che non con uno spread che oltretutto richiederebbe una maggiore copertura con degli Enhanced Roll per evitare/limitare il costo del rolling.
Quindi si otterranno più informazioni aggiungendo alla diminuzione del contango anche i volumi di questi ETF.

[zenith]

Il supporto sembra reggere bene anche se gli indicatori e il Followme sono ancora negativi (L'istogramma del MACD comincia a reagire). Potrebbe formarsi un T&S ribassista con Target Price a 1700 ....ma la spalla destra deve ancora formarsi quindi è tutto ipotetico.

La spalla dx sarebbe stata visibile e utilizzabile per i trader piu' attenti e seguaci dell'analisi tecnica tradizionale . Personalmente mi sarei insospetito molto se si fosse formata , in un certo qual modo avrei pensato alla solita " esca " che gli istituzionali fanno apparire sui grafici per spingerci ad agire come vogliono loro.....cioè BASTONANDOCI !! Ora che gli indugi paiono rotti mi spenderei molto volentieri su un pullback.....che naturalmente sui testi di analisi tecnica possiamo trovare come punti di ingresso a basso rischio ma nel trading reale.........

[pierluigimarseglia]

Buona sera,
noto che il rapporto vxv:vix è arrivato a 1.20 e da un video di Tiziano di qualche tempo fa è un segnale da prendere in considerazione. Cosa dobbiamo aspettarci?

Buon fine settimana

Pierluigi

[Cagalli Tiziano]

Buona sera,
noto che il rapporto vxv:vix è arrivato a 1.20 e da un video di Tiziano di qualche tempo fa è un segnale da prendere in considerazione. Cosa dobbiamo aspettarci?

Buon fine settimana

Pierluigi

grazie anche a te!

significa che la volatilità (rischio) prezzato sulle opzioni quotate a 60 giorni e maggiore di quelle a 30.
Per cui è in arrivo un movimento brusco.