Discussione: Signal con funzione di strategy, dove sbaglio ??
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02-08-14, 19:36 #11
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TotalNetProfit
Aiuto, io la funzione TotalNetProfit non riesco proprio a farla funzionare. Riportando quanto descritto nel manuale: "La funzione può essere utilizzata per impostare preventivamente delle soglie di uscite monetarie riferite all'intera Strategy"). L'intenzione sarebbe quella di chiudere la strategia quando il profitto giornaliero é > di una cifra (p.es. 700) ed altrettanto quando la perdita < - 500. Tali valori (secondo la mia interpretazione) sono certamente differenti dai Set di gestione M.M. Trailing_Stop, _Percent e Stop_Loss che riguardano il singolo trade).
Es.:
SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET TnP= TotalNetProfit()
FOLLOWME()> 0
TnP > 700 (linea X)
AND ATR(@periods, @matype)> 35
AND TIME <1730
Modifiche su Linea X: senza tale linea di comando ottengo 540 trade, con TnP< da 300 sino a 5000 ottengo sempre 848 trade (ma in altri script , forse perché senza il Followme, con TnP< da 300 sino a 10000 i trade sono filtrati da 20 al massimo ottenibile senza la linea di comando X)
con TnP> da 300 a 5000 ottengo zero trade.
In pratica non ci capisco nulla.
Essendo una strategy position, non dovrebbe comportarsi come Money Management (M.M.) giornaliero? E' sbagliato fare il backtest con barre equivalenti a più giorni, e che detti settaggi sono validi in strategy? Potete confermare?
Se sbaglio, dove sbaglio??
Potreste aiutarmi, grazie.
ArmandoUltima modifica di armando; 04-08-14 alle 06:57