Swing opzioni lunghe

[Cagalli Tiziano]

Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:

Buy:

Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and  REF(a, 1) < 80

Sell:

Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and  REF(a, 1) > 20

[livioptions]

Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:

Buy:

Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and  REF(a, 1) < 80

Sell:

Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and  REF(a, 1) > 20

Quali sono le differenze trai due script?
Qale sarebbe la differenza in termini di performance? grazie

[Cagalli Tiziano]

Quali sono le differenze trai due script?
Qale sarebbe la differenza in termini di performance? grazie

La differenza è che lo stocastico nega il suo segnale sulla linea opposta e nella condizione opposta a come l'ha generata.
In pratica potrebbe essere, come in effetti era, che rimanesse con posizioni aperte in loss senza chiuderle perchè non avveniva la condizione di reverse. In questo modo si fanno più trades e quindi posizioni aperte per meno tempo.

I risultati sono migliori ma non andrebbero bene per le opzioni a scadenza lunga che hanno poco delta, poco theta.
Quindi con opzioni settimanali sarebbe addirittura migliorativo che non con il solo sottostante.
Comunque ci vuole qualche filtro e del money management.

[livioptions]

Scusa Tiziano ma non ho capito cosa intendi per "inserire gli attraversamenti opposti" puoi postare un grafico di esempio. grz

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano ma non ho capito cosa intendi per "inserire gli attraversamenti opposti" puoi postare un grafico di esempio. grz

Tu hai scritto: comperi se attraversa verso l'alto la linea dell' 80.
Ho aggiunto che comperi anche e se attraversa verso l'alto la linea del 20.
Tutto qui.