OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Apocalips]

Ciao Tiziano ..... a scanso di equivoci ...

Z-Score +2 si vende la coppia .... si vende il primo e si compra il secondo.
Z-Score -2 si compra la coppia ..... si compra il primo e si vende il secondo.

Z-Score +2 si vende la coppia: si va corti sul titolo A che sta sovraperformando e lunghi su quello B che sta sottoperformando

Z-Score -2 si compra la coppia: come sopra, basta invertire A con B


Per veder quale è il titolo piu forte e quello piu debole basta osservare il grafico index price e spread



Apo