Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
Ho letto il manuale ed è molto chiaro come sempre.
Chiedo solo chiarimenti su alcuni aspetti.

A parte l'analisi di cointegrazione iniziale, immagino sia stato implementato un error correction model. Mi chiedo però come sia effettuata la stima dei tempi di ritorno verso la media:

1) mediante analisi storica dei tempi di ritorno?
2) mediante regressione delle due equazioni di correzione?

Inoltre mi permetto di fare alcune domande che probabilmente già avete discusso:

- che strategie in opzioni suggerisci per sfruttare il sistema? Sui future mi "spaventa" la marginazione e l'apertura lato loss su entrambe le legs. Si potrebbe lavorare con spreads? Ricordo di una strategia in spread fatta da Apo su due indici (uno era il DAX). Ma non trovo il thread.

- la tecnica che hai in mente prevede il monitoraggio dello Z-score su timeframe intraday? O si monitora daily (dubito)?

Grazie.
Grazie !

Perdonami però ma non vorrei entrare in questa fase in domande e risposte troppo specifiche che "allontanano" chi non conosce la statistica. Ed è esattamente quello che non vorrei!

Quello che è stato implementato in beeTrader è un algoritmo nostro, elaborato nel corso degli anni e svelarne le caratteristiche non è una grande idea.

Pensa solo a chi si sta cimentando con il lag da impostare, mica posso dirgli come fare, no?
Il ritorno alla media, half life ha richiesto anch'essa degli accorgimenti perchè come sai tra la teoria e la pratica un pò ce ne passa.

E poi ancora tieni presente che dovremo cointegrare le derivate del sottosatnte...quindi un altro passetto che ha richiesto qualche anno.

Ora siamo riusciti a far calcolare tutto da beeTrader e rappresentarlo in maniera semplificata al massimo, primo softwre italiano che permette questa tipologia di trading... ora devo fare in modo di avere degli utenti che lo utilizzino altrimenti non ho raggiunto la meta.

Quindi passi brevi e semplici.

Certamente useremo le opzioni, anche le opzioni, ma per farlo bisogna capire bene cosa stiamo facendo.

OverSpread cointegrato nasce dall'esigenza di avere time frame bassi e quindi anche il 5 minuti (altro studio che ha richiesto un gran tempo e della gran pratica)