OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[marcoS]

...ma non so come spostarlo

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post74704

[orlando]

Fino a che livelli si cointegrazione si possono trovare spread con elevate probalilità di guadagno? 0,9?
Se ho cointegrazione 0,8 o 0,7 o addirittura 0,6 ma lo Z-score è a +/- 3 (sul daily) è uno spread da prendere in considerazione?
Se ho ottimi valori di cointegrazione, di confidenz e di Z-score ma estimated bars to zero è 500 (sul daily) è da scartare perchè dovrei essere a mercarto per 2 anni?
Il valore minimo di optimized e standard profit e loss% quanto dovrebbe essere? Per me il 50% è piu che sufficente (sul daily) ma la casella non è di colore verde.

Grazie e scusate per le troppe domande.

[pernotron]

un delay di 15 minuti influisce parecchio su OS a 5 minuti, meno sull' ora e nulla sul Daily.

Apo

allora barchart può servire solo su tf daily , però i daily potenzialmente si possono chiudere in mesi o anni, a me piace l'operatività veloce, non si possono impegnare capitali per periodi così lunghi, almeno io non me lo posso permettere come credo molti di noi.
L'unica alternativa è acquistare i dati, non ne vedo altre, peccato perchè IB ti consente di avere quasi tutto a poco prezzo ma non basta come lunghezza dei dati storici.

[Cagalli Tiziano]

Fino a che livelli si cointegrazione si possono trovare spread con elevate probalilità di guadagno? 0,9?

0,5 è il valore che viene scartato se attivi il filtro, quello è il minimo accettabile.

Se ho cointegrazione 0,8 o 0,7 o addirittura 0,6 ma lo Z-score è a +/- 3 (sul daily) è uno spread da prendere in considerazione?

Certo

Se ho ottimi valori di cointegrazione, di confidenz e di Z-score ma estimated bars to zero è 500 (sul daily) è da scartare perchè dovrei essere a mercarto per 2 anni?

Direi di sì dato che se ne possono trovare di meglio.

Il valore minimo di optimized e standard profit e loss% quanto dovrebbe essere? Per me il 50% è piu che sufficente (sul daily) ma la casella non è di colore verde.

50% è un valore buono.
I colori identificano, in tutte le caselle, i valori presenti nelle caselle stesse ma in valore relativo. Pertanto è un 'indicazione per trovare il migliore/peggiore all'interno di quella colonna, non in senso strategico.

Grazie e scusate per le troppe domande.

Grazie a te!

[Cagalli Tiziano]

allora barchart può servire solo su tf daily , però i daily potenzialmente si possono chiudere in mesi o anni, a me piace l'operatività veloce, non si possono impegnare capitali per periodi così lunghi, almeno io non me lo posso permettere come credo molti di noi.
L'unica alternativa è acquistare i dati, non ne vedo altre, peccato perchè IB ti consente di avere quasi tutto a poco prezzo ma non basta come lunghezza dei dati storici.

Barchart fornisce i dati a time frame inferiori ed ha un'ottima qualità.
IB si fa pagare tutto un pò tantino, quello che ti da a prezzo basso in pratica seve a poco...l'unica cosa a prezzi imbattibili è il costo per eseguito.

Per la serie: nessuno è perfetto!

[pernotron]

Barchart fornisce i dati a time frame inferiori ed ha un'ottima qualità.
IB si fa pagare tutto un pò tantino, quello che ti da a prezzo basso in pratica seve a poco...l'unica cosa a prezzi imbattibili è il costo per eseguito.

Per la serie: nessuno è perfetto!

Sante parole maestro, la famosa coperta corta c'è sempre !

[TFiutoT384]

..

[pernotron]

Non vorrei passare per quello che vuole fare tutto lui ma sono già arrivato alla fine della lettera P e per questa sera conto di arrivare a fine lettera S di tutto l'SP500, per cui sono quasi alla fine: entro domattina metto sul sito il file fino alla lettera S. Invece sarà molto più importante condividere e concordare le scansioni per raddoppiare i titoli scansionati e quindi le possibilità di trovare ottime combinazioni: questo secondio me è davvero importante. Se poi si unirà qualcun altro molto meglio ancora.

io ci sono , su che tf vorresti operare? il problema sono i tf inferiori al daily perchè presuppongono l'acquisto di dati storici

[cristian_100]

Ciao a tutti,può essere che lo Z-Score non si aggiorni sempre ,provandolo ad 1 minuto mi era rimasto alle 14.30 ma ricaricandolo è andato avanti oppure dipende dalla connessione?grazie,saluti,Cris.

[cristian_100]

Ciao a tutti,può essere che lo Z-Score non si aggiorni sempre ,provandolo ad 1 minuto mi era rimasto alle 14.30 ma ricaricandolo è andato avanti oppure dipende dalla connessione?grazie,saluti,Cris.

Adesso mi ha dato un problema come l'antro giorno(vedi figura)
avevo una cointegrazione fra mini-nq e mini dj 0.9 di cointegrazione a 1 minuto ed ora che l'ho riavviato non trova più la cointegrazione,possibile che prima c'era cointegrazione e adesso no,da cosa può dipendere??saluti ,grazie.cris