Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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09-06-14, 17:22 #271
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Historical Bars
buongiorno a tutti,
un piccolo contributo per rimarcare l'importanza dei dati storici nel calcolo dell'OverSpread:
- oggi (ma anche i giorni scorsi) ho provato ad aprire in contemporanea, su 2 diversi PC, lo stesso OverSpread Scanner (stessi titoli, TF 1 Hour)
- i risultati ottenuti ... cointegrazione ecc. ... sono significativamente diversi da un PC all'altro
(allego le immagini relative ai due OverSpread Scanner)
ho sentito Andrea che ha riscontrato nel numero delle historical bars (561 su uno e 597 sull'altro) il motivo di queste sensibili differenze ... bastano 36 barre di differenza su quasi 600 ...
la soglia di 1500 barre indicate dal ns. grande Maestro Tiziano ... e dai suoi grandi discepoli ... mi sa che è da considerare più che una indicazione o consiglio per avere risultati ottimali.
quanto poi al perché lo stesso Provider (WeBank) dia 561 barre su un computer e 597 su un altro resta un mistero delle procedure
un grazie particolare ad Andrea per la collaborazione ... e la pazienza!
saluti a tutti
Luigi
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09-06-14, 20:10 #272
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09-06-14, 20:37 #273
Non ci credo, è tropppo facile!:
1) vendere lo spread a 2 Z-Score e chiuderlo quando lo Z-Score è a zero
2) comperare lo spread a -2 Z-Score e chiuderlo quando lo Z-Score è a zero
soprattutto , nell' adeguata procedura di collegamento dei dati storici a beetrader. Se mai ci riusciro' sono senz'altro disponibile a dare una mano.
Saluti Fab
perchè in effetti la cosa richiede un pò di concentrazione. Ma questo vale per qualsiasi trading system che richiede dello storico. 1500 barre non sono tante...ma i provider fanno a gara a chi ne da di meno e così ci tocca prenderne dei pezzi di qui e attaccarli di la..
Scherzi a parte se hai problemi leggi bene come fanno gli utenti che hanno scritto qui sopra, stampatelo e segui passo passo...vedrai che fatto una volta, diventerà semplice....o cantatta Denis o Andrea che te lo spieghino...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-06-14, 23:42 #274
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Ultima modifica di TFiutoT384; 07-07-14 alle 09:23
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10-06-14, 12:14 #275
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Ciao Tiziano,
una banalità o forse no ...orari di negoziazione
titoli azionari .... MTA e DAX 09.00/17.30 .... AEB e SBF 09.00/17.35
future ... "MTA" (idem) e AEB 09.00/17.40 ... DAX e SBF 09.00/17.45
sono compatibili per un OverSpread?
Inoltre ... i titoli azionari privi di Futures meglio toglierli dalla lista da scannerizzare .... giusto?
Grazie
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10-06-14, 13:16 #276
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Sarebbe una buona idea provare i titoli del Ftse Mid Cap? si potrebbe evitare la tobin tax su alcuni titoli.....e avendo una vola più alta si potrebbero prendere quantita minori e risparmiare sulle commissioni se si hanno commissioni sul controvalore.
Oppure la vola più alta renderebbe lo spread meno efficiente e sarebbe come operare sui titoli del fib 40 con time frame minore?
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10-06-14, 13:28 #277
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10-06-14, 16:00 #278
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10-06-14, 16:18 #279
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10-06-14, 22:50 #280
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