OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Una domanda quasi filosofica:

ma è proprio il fatto che quasi il 90% del tradato sia automatizzato a contribuire al fatto che il sistema di OverSpread possa funzionare?

La domanda è tecnica: certo che è così.
Infatti io scarto le correlazioni che hanno un certo grado e cerco le cointegrazioni.
Bisogna adeguarsi ai mercati e cercare di avere delle tecniche moderne altrimenti la lotta è dura.
Le cointegrazioni a minuto o ora sono proprio dei mordi e fuggi..ma quelle a giorno danno delle belle soddisfazioni e sono facilmente gestibili.

Poi c'è la cointegrazione Engle Granger che è di fondo.
Faccio un esempio :sale il pil e sale l'occupazione.
Due elementi non correlati (perchè la misurazione al tempo t non darebbe responso positivo), ma cointegrati con un determinato lag che può raggiungere anche anni. E lo stiamo vedendo in questa fase in cui l'occupazione scende prima e più velocemente che non quanto scende il PIL, salvo poi rallentare entrambe e poi ci sarà un fenomeno contrario, salirà prima il PIL e dopo, parecchio dopo, l'occupazione.

[CIVT]

La domanda è tecnica: certo che è così.
Infatti io scarto le correlazioni che hanno un certo grado e cerco le cointegrazioni.
Bisogna adeguarsi ai mercati e cercare di avere delle tecniche moderne altrimenti la lotta è dura.
Le cointegrazioni a minuto o ora sono proprio dei mordi e fuggi..ma quelle a giorno danno delle belle soddisfazioni e sono facilmente gestibili.

Poi c'è la cointegrazione Engle Granger che è di fondo.
Faccio un esempio :sale il pil e sale l'occupazione.
Due elementi non correlati (perchè la misurazione al tempo t non darebbe responso positivo), ma cointegrati con un determinato lag che può raggiungere anche anni. E lo stiamo vedendo in questa fase in cui l'occupazione scende prima e più velocemente che non quanto scende il PIL, salvo poi rallentare entrambe e poi ci sarà un fenomeno contrario, salirà prima il PIL e dopo, parecchio dopo, l'occupazione.

Ciao Tiziano e complimenti per i grandi balzi che avete fatto in questi ultimi mesi! Io come immagino moltissimi che vi seguono purtroppo solo nei ritagli di tempo aspettiamo fiduciosi il sistema che ci permetterà di seguire le tue strategie real time attraverso twitter e/o la sala trading sperando di poter lavorare con ordini condizionati impostati la sera per il giorno dopo, ora leggo con molto interesse questa nuova tecnica che a quanto pare lavora bene anche multiday ed è proprio quello che serviva per realizzare qualcosa di "lento" ma inarrestabile, la domanda quindi sorge spontanea, la tecnica dell'overspread farà parte delle strategie in opzioni confezionate da far eseguire ai tuoi "follower" o avetenin mente altro per noi poveri "random trader"?

Grazie e un abbraccio al fantastico dream team!

[Claudio61]

Perfetto!
Allora per avere i conteggi su quella finestra è sufficinete che tu abbia fatto l'operazione ed il software in maniera automatica andrà a leggere nel portafoglio i prezzi di carico degli strumenti e farà i calcoli.

Grazie a te e a giorgiog!

Sono un po' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

[Cagalli Tiziano]

Sono un po' testone

Gli ordini devo farli da Beetrader perchè il calcolo si attivi o se li faccio sulla piattaforma (IB) Beetrader prende gli eseguiti dal broker? In una prova con ordini fatti sulla piattaforma il calcolo non è partito.

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

[Claudio61]

Fai una prova e metti due titoli che hai già in portafoglio e che abbiano la possibilità di avere un risultato.
Cioè che beeTrader te li restituisca cointegrati (ci vogliono le barre storiche necessarie).
Al di la del valore della cointegrazione che adesso non ci interessa, si crea una coppia con dei titoli che hai nel portafoglio (NON devono essere opzioni perchè non hanno il grafico storico!).

IO l'ho fatto proprio in questo momento con una obbligazione e una posizione su Fiat e ho i risultati in euro di questa coppia creata in modo artificiale.

BeeTrader è andato in portafoglio e ha preso i due ISIN e ha aggregato il prezzo di carico ed il prezzo di settlement giornaliero.

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

[familytaz]

Ciao Tiziano, desideravo porti un quesito:

Premessa
- Effettuiamo la mattina 'Overspread scanner.
- Troviamo la miglior combinazione di titoli per l'overspread.
- Il titolo A è quotato in Italia/Europa, il titolo B in Usa.

Domanda:
- La mattina compriamo/vendiamo titolo A, ed il pomeriggio vendiamo/compriamo titolo B ?
- Il diverso orario di negoziazione ha incidenza nell'overspread (messa a mercato, peso titoli, gestione money) ?

Grazie anticipatamente .

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, desideravo porti un quesito:

Premessa
- Effettuiamo la mattina 'Overspread scanner.
- Troviamo la miglior combinazione di titoli per l'overspread.
- Il titolo A è quotato in Italia/Europa, il titolo B in Usa.

Domanda:
- La mattina compriamo/vendiamo titolo A, ed il pomeriggio vendiamo/compriamo titolo B ?
- Il diverso orario di negoziazione ha incidenza nell'overspread (messa a mercato, peso titoli, gestione money) ?

Grazie anticipatamente .

L'ho già scritto ma si vede che NON l'ho scritto bene in grande:
i titoli debbono avere lo stesso orario di negoziazione.
IL motivo è che nella formula della cointegrazione è già presente un calcolo per spostare le serie storiche (di minuti o ora o giorni tra di loro) e supponi che la formula le abbia spostate per fare il calcolo. Ricorda che la formula non sa gli orari.
Quindi la formula ha trovato la cointegrazione e poi, introducendo gli orari di negoziazione diversi, magari andiamo a toglierla.

Quindi, scusa se lo scrivo in grande ma così lo leggono anche gli altri perchè è determinante:

le coppie debbono avere gli stessi orari di negoziazione

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

Qui ti debbono rispondere i ragazzi ..io non so come funzioni il conto simulato di IB.

[Claudio61]

Qui ti debbono rispondere i ragazzi ..io non so come funzioni il conto simulato di IB.

Dovrebbe funzionare come il reale ... almeno per le API. Faccio test continui con ordini dal grafico.

Aspettiamo i tecnici

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

Provato ora sul conto reale e prende senza problemi P&L di strumenti già presenti in portafoglio.