Discussione: OverSpread di beeTrader
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29-10-14, 21:54 #331
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Ragazzi ... io ho fatto questa prova con 4 fornitori di dati. Tiriamo la monetina?
Difficile fare delle scelte in queste condizioni.
Se non si trova una soluzione certa diventa un problema.
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29-10-14, 22:05 #332
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Alex sono andato a rileggermi l'intervento di Tiziano e conferma che va guardato il delta di portafoglio e basta con le opzioni mentre il discorso del ratio è valido quando operi esclusivamente sul sottostante! Del resto se ci pensi bene ora ti trovi in perdita proprio per un problema di ratio da ribilanciare!
Intervento di Gauss
Conferma di Tiziano.
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29-10-14, 22:10 #333
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29-10-14, 22:25 #334
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Scusami Alex ho riletto più attentamente il commento di Tiziano e la tua interpretazione è corretta!!! Quindi direi che l'errore è stato quello di mettere a mercato un OS con un ratio troppo elevato e soprattutto non averlo aggiustato in corso d'opera, a questo punto la teoria sarebbe quella di raddoppiare la posizione e ovviamente ribilanciare l'overspread.
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29-10-14, 22:41 #335
La linea Maginot dell' overSpread
Segnalo questo pair a time frame orario prossimo all'incrocio con la terza deviazione standard e che tra le 54.000 coppie analizzate è l'unica ad aver superato il mio filtro che ho chiamato " Linea Maginot ". Le coppie che ne escono indenni sono dei veri cavalli da corsa che forti del proprio pedigree, si presentano alla linea dello start con le piu alte chance di successo ( osservate lo storico )
PS: ovviamente tutto cio che il passato ci mostra non è garanzia assoluta che possa riverificarsi nel futuro
ma con questo algoritmo ideato da Tiziano è piu probabile che cio avvenga anzichè no.
ApoUltima modifica di Apocalips; 29-10-14 alle 23:01
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-10-14, 08:34 #336
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30-10-14, 08:48 #337
E' matematico che non sia uguale. Dai calcoli se ne sono andati tutti i giorni che sono entrati. Se tenessimo più storico sarebbero uguali ma lo limitiamo a 1500 barre per cui cambia, come cambia tutta storia passata.
Tutto si basa su statistica e viene sempre ricalcolato in base aui dati disponibili.
NON dimentica te la seguente finestra:
1) se i dati non mancano: meglio
2) se i dati che mancano sono distanti: il risultato futuro non cambierà e i vali di Z- score sui quali partire sono attendibili
3) se i dati che mancano SONO RECENTI (entro le 30 barre) O RECENTISSIMI(1 solo dato ma di ieri!): ELIMINARE LA COPPIA e rifare il download dei dati...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-10-14, 09:27 #338
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Ciao Tiziano ...
come ci si deve regolare nel caso che ho proposto in alto con i 4 screen? http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post78488
Teniamo per buono Barchart? ... dovrebbe essere il più affidabile .... di Yahoo non mi fido .... spesso ha buchi di giorni.
Grazie
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30-10-14, 11:29 #339
Ultima modifica di Apocalips; 30-10-14 alle 11:56
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-10-14, 13:31 #340..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.